PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с QTUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DARP (Grizzle Growth ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. DARP is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, DARP returned 70.82% vs 80.80% for QTUM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DARP charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности DARP и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 26.29%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 44.14%.

DARP

1 день
1.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
26.29%
6 месяцев
26.98%
1 год
70.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и QTUM

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		26.29%40.19%24.63%6.25%
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%10.20%

Correlation

The correlation between DARP and QTUM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.80

The correlation between DARP and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DARP и QTUM

Секторы
DARP
QTUM

Технологии

45.8%
85.1%

Коммуникационные услуги

19.4%
4.9%

Промышленность

12.0%
8.7%

Энергетика

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
0.7%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Здравоохранение

1.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DARP
45.8%
QTUM
85.1%

Коммуникационные услуги

DARP
19.4%
QTUM
4.9%

Промышленность

DARP
12.0%
QTUM
8.7%

Энергетика

DARP
9.9%
QTUM

-

Потребительский циклический сектор

DARP
6.6%
QTUM
0.7%

Коммунальные услуги

DARP
5.4%
QTUM

-

Сырьевые материалы

DARP
4.7%
QTUM

-

Здравоохранение

DARP
1.4%
QTUM
0.6%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

QTUM

-

Финансовые услуги

DARP

-

QTUM

-

Недвижимость

DARP

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

DARP vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.94

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.42

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

5.32

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.58

19.76

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.94

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.03

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DARP и QTUM

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-38.45%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-15.26%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.53%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-8.25%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.10%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и QTUM

Текущая волатильность для Grizzle Growth ETF (DARP) составляет 8.77%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что DARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

13.41%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

22.31%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

27.73%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

26.85%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

27.34%

-1.06%

Сравнение комиссий DARP и QTUM

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и QTUM

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QTUM в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

DARP and QTUM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.41%) compared to DARP (8.77%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, QTUM leads with 80.80% vs 70.82% for DARP. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 8.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 80.80% return vs 70.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

QTUM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.34% for DARP.

DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while QTUM is Technology Equities. They also come from different issuers: Grizzle and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.40% for QTUM.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор