Сравнение IDEQ с CTEF
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 25.60%.
IDEQ
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 12.22% | 11.77% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 25.60% | 13.22% |
Correlation
The correlation between IDEQ and CTEF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IDEQ c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 3.23 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и CTEF
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -15.00% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -3.30% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -1.79% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 22.00% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 22.00% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 22.00% | -3.07% |
Сравнение комиссий IDEQ и CTEF
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и CTEF
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.54% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and CTEF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
IDEQ has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.06% for CTEF.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CTEF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Lazard and Castellan. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор