Сравнение CTEF с FMTM
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTEF показывает доходность 27.48%, а FMTM немного ниже – 26.52%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 26.52%
- 6 месяцев
- 27.75%
- 1 год
- 56.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 26.52% | 24.67% |
Correlation
The correlation between CTEF and FMTM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. FMTM — Ранг доходности на риск
CTEF
FMTM
Сравнение CTEF c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 2.10 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и FMTM
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -12.12% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.97% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.90% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 23.39% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 23.26% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 23.26% | -1.26% |
Сравнение комиссий CTEF и FMTM
И CTEF, и FMTM имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и FMTM
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FMTM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and FMTM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF and FMTM have the same expense ratio: 0.45% per year.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.06% for CTEF.
CTEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FMTM is Momentum.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор