PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTEF с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CTEF и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTEF показывает доходность 27.48%, а FMTM немного ниже – 26.52%.


CTEF

1 день
1.50%
1 месяц
4.26%
С начала года
27.48%
6 месяцев
28.46%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
0.99%
1 месяц
1.00%
С начала года
26.52%
6 месяцев
27.75%
1 год
56.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEF и FMTM


2026 (YTD)2025
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF
27.48%33.22%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
26.52%24.67%

Correlation

The correlation between CTEF and FMTM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Castellan Targeted Equity ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

CTEF vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTEF

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEF c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTEF vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTEFFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.33

2.10

+1.23

Просадки

Сравнение просадок CTEF и FMTM

Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и FMTM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CTEFFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-12.12%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-3.97%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-1.90%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEF и FMTM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CTEFFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

23.39%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

23.26%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

23.26%

-1.26%

Сравнение комиссий CTEF и FMTM

И CTEF, и FMTM имеют комиссию равную 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEF и FMTM

Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FMTM в 0.23%


ПозицияTTM2025
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF
0.06%0.08%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.23%0.30%

Часто задаваемые вопросы


CTEF and FMTM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTEF and FMTM have the same expense ratio: 0.45% per year.

FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.06% for CTEF.

CTEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FMTM is Momentum.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEF и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор