Сравнение AVALX с CTEF
AVALX (Aegis Value Fund) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both funds - AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis, while CTEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Castellan. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AVALX charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности AVALX и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 27.48%.
AVALX
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 20.24%
- 1 год
- 52.02%
- 3 года*
- 32.16%
- 5 лет*
- 20.70%
- 10 лет*
- 19.75%
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVALX и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 17.03% | 27.00% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.10% |
Correlation
The correlation between AVALX and CTEF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVALX vs. CTEF — Ранг доходности на риск
AVALX
CTEF
Сравнение AVALX c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 3.33 | -2.81 |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и CTEF
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVALX | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -15.00% | -58.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -1.85% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -1.79% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVALX | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 22.00% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 22.00% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 22.00% | +0.18% |
Сравнение комиссий AVALX и CTEF
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и CTEF
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.00% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVALX and CTEF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVALX и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор