Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Praveen Dividends-5 Prashanth Companies и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2018 г., начальной даты LIN
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Praveen Dividends-5 Prashanth Companies | 0.18% | -3.87% | 1.74% | 3.37% | 12.32% | 14.68% | 12.71% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
HDV iShares Core High Dividend ETF | 0.01% | -2.25% | 10.87% | 11.32% | 16.83% | 13.03% | 10.90% | 9.37% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -0.03% | -4.55% | -1.26% | -0.67% | 15.62% | 13.85% | 10.87% | 13.11% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.16% | -3.37% | 3.71% | 6.17% | 20.60% | 14.94% | 10.95% | 11.89% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.11% | -3.01% | 3.80% | 5.95% | 22.37% | 14.92% | 11.04% | 11.27% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.16% | -3.84% | -1.33% | -0.02% | 16.93% | 13.72% | 9.86% | 12.36% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.16% | -3.47% | 1.76% | 3.66% | 20.35% | 14.42% | 10.17% | 12.88% |
KO The Coca-Cola Company | 0.84% | -1.09% | 10.50% | 16.71% | 7.88% | 10.37% | 11.14% | 8.39% |
AXP American Express Company | -0.11% | -3.24% | -18.42% | -8.38% | 22.80% | 23.99% | 17.15% | 19.06% |
V Visa Inc. | 0.77% | -6.14% | -14.05% | -13.67% | -10.71% | 10.35% | 7.55% | 15.28% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.20% | -4.30% | -15.36% | -21.91% | -47.25% | -15.89% | -3.82% | 9.69% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Praveen Dividends-5 Prashanth Companies закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.40% | 3.27% | -4.96% | 0.26% | 1.74% | ||||||||
| 2025 | 3.52% | 2.02% | -1.87% | -2.59% | 1.32% | 1.72% | -2.14% | 5.36% | 2.14% | -0.28% | 2.41% | 0.08% | 12.00% |
| 2024 | 1.99% | 3.45% | 3.44% | -2.65% | 3.11% | 0.82% | 5.87% | 4.46% | 1.27% | -1.53% | 4.82% | -5.21% | 21.02% |
| 2023 | 2.32% | -2.25% | 1.13% | 1.56% | -3.46% | 5.18% | 2.86% | -1.82% | -3.41% | -0.43% | 6.08% | 3.88% | 11.65% |
| 2022 | -0.21% | 0.64% | 3.59% | -3.56% | -0.24% | -5.83% | 5.18% | -2.90% | -7.40% | 11.23% | 5.88% | -3.36% | 1.46% |
| 2021 | -3.68% | 3.88% | 6.83% | 4.36% | 2.32% | -0.26% | 2.34% | 1.12% | -4.35% | 5.73% | -3.09% | 8.45% | 25.21% |
Метрики бенчмарка
Praveen Dividends-5 Prashanth Companies: годовая альфа составляет 4.10%, бета — 0.79, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 02.10.2018.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.67%) было выше, чем в снижении (75.98%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 4.10% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 4.10%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 84.67%
- Участие в снижении
- 75.98%
Комиссия
Комиссия Praveen Dividends-5 Prashanth Companies составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Praveen Dividends-5 Prashanth Companies имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.88 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 6.43 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 55 | 1.19 | 1.63 | 1.24 | 1.51 | 5.70 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 36 | 0.73 | 1.16 | 1.17 | 1.02 | 4.55 |
VTV Vanguard Value ETF | 54 | 1.09 | 1.57 | 1.23 | 1.48 | 6.62 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 58 | 1.15 | 1.65 | 1.25 | 1.59 | 6.96 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 42 | 0.84 | 1.28 | 1.19 | 1.24 | 5.41 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 56 | 1.11 | 1.61 | 1.24 | 1.52 | 6.97 |
KO The Coca-Cola Company | 58 | 0.64 | 1.06 | 1.12 | 1.00 | 2.03 |
AXP American Express Company | 50 | 0.33 | 0.67 | 1.10 | 0.52 | 1.47 |
V Visa Inc. | 16 | -0.53 | -0.59 | 0.92 | -0.61 | -1.33 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 11 | -0.89 | -1.09 | 0.82 | -0.76 | -1.00 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Praveen Dividends-5 Prashanth Companies за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.07% | 2.09% | 2.11% | 2.26% | 2.21% | 2.00% | 2.28% | 2.18% | 2.37% | 2.07% | 2.26% | 2.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
KO The Coca-Cola Company | 2.69% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
AXP American Express Company | 1.41% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
V Visa Inc. | 0.84% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.19% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Praveen Dividends-5 Prashanth Companies показал максимальную просадку в 33.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Praveen Dividends-5 Prashanth Companies составляет 4.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -16.08% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 196 | 14 июл. 2023 г. | 309 |
| -14.37% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 123 |
| -10.58% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | 91 | 19 авг. 2025 г. | 118 |
| -7.48% | 25 июл. 2023 г. | 68 | 27 окт. 2023 г. | 23 | 30 нояб. 2023 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 110, при этом эффективное количество активов равно 21.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.