PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Royal Bank of Canada (RY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA7800871021

CUSIP

780087102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

16 окт. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$175.36B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.91

Цена/прибыль

15.64

PEG коэффициент

3.41

Общая выручка (12 мес.)

$94.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

$114.69B

EBITDA (12 мес.)

$7.60B

Годовой диапазон

$91.40 - $128.05

Целевая цена

$110.23

Процент коротких позиций

0.27%

Коэффициент коротких позиций

14.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RY с TD RY с BNS RY с CSU.TO RY с BAM RY с BMO RY с JPM RY с TD.TO RY с V RY с VYM RY с XLF
Популярные сравнения:
RY с TD RY с BNS RY с CSU.TO RY с BAM RY с BMO RY с JPM RY с TD.TO RY с V RY с VYM RY с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Royal Bank of Canada и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5,820.26%
917.25%
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Royal Bank of Canada показал доход в 24.00% с начала года и 25.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royal Bank of Canada составила 10.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


RY

С начала года

24.00%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

18.56%

1 год

25.18%

5 лет

13.25%

10 лет

10.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.48%-0.54%3.91%-3.04%12.85%-2.64%6.03%8.09%3.27%-2.28%3.95%24.00%
20239.94%-0.86%-5.81%4.93%-9.90%6.74%4.86%-9.11%-2.95%-7.50%13.17%11.87%12.21%
20228.35%-3.17%-0.14%-7.57%3.41%-7.33%1.77%-4.58%-3.22%3.81%7.91%-5.77%-7.95%
2021-0.45%5.22%8.37%4.44%9.00%-2.58%0.73%1.60%-3.19%5.41%-4.79%7.18%34.16%
20200.68%-5.69%-17.35%1.38%5.29%4.55%3.04%10.18%-7.86%0.90%17.13%0.10%8.39%
201912.28%2.63%-3.36%6.48%-5.70%5.66%0.35%-5.26%8.56%0.37%1.35%-3.12%20.17%
20185.83%-7.91%-2.03%-0.65%-0.60%-0.38%4.51%1.99%0.84%-8.25%0.58%-6.47%-12.87%
20177.10%1.11%0.33%-5.22%0.91%4.95%3.77%-0.67%4.44%1.94%0.19%4.28%25.03%
2016-3.21%-0.53%12.93%9.04%-3.07%-1.86%4.21%1.90%-0.26%1.84%3.75%4.46%31.82%
2015-17.26%10.66%-3.61%11.19%-4.29%-3.90%-3.60%-4.78%-0.56%3.96%0.04%-5.75%-19.25%
2014-7.11%5.11%1.46%2.21%3.02%3.79%4.26%0.62%-3.80%0.56%2.78%-5.58%6.64%
20134.38%-0.35%-2.91%1.21%-1.64%-1.85%7.90%-0.90%3.98%5.64%-0.98%1.07%15.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RY составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Bank of Canada (RY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RY, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.732.10
Коэффициент Сортино RY, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.542.80
Коэффициент Омега RY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.39
Коэффициент Кальмара RY, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.113.09
Коэффициент Мартина RY, с текущим значением в 10.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.8913.49
RY
^GSPC

Royal Bank of Canada на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.73
2.10
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royal Bank of Canada за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.


3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%4.40%4.60%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.09$3.98$3.88$3.48$3.17$3.07$2.94$2.68$2.43$2.43$2.57$2.48

Дивидендный доход

3.39%3.93%4.12%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%3.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Bank of Canada. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.02$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$4.09
2023$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$3.98
2022$0.95$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$3.88
2021$0.85$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$3.48
2020$0.80$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$3.17
2019$0.73$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$3.07
2018$0.74$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$2.94
2017$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$2.68
2016$0.56$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.43
2015$0.61$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.43
2014$0.60$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.57
2013$0.60$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$2.48

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.4%
У Royal Bank of Canada дивидендная доходность составляет 3.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%33.8%
У Royal Bank of Canada коэффициент выплат составляет 33.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Royal Bank of Canada находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.70%
-2.62%
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Royal Bank of Canada показал максимальную просадку в 63.03%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Royal Bank of Canada составляет 5.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.03%1 нояб. 2007 г.32923 февр. 2009 г.16619 окт. 2009 г.495
-40.29%15 апр. 1998 г.9731 авг. 1998 г.49617 авг. 2000 г.593
-39.95%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.192
-37.33%19 сент. 2014 г.33620 янв. 2016 г.22813 дек. 2016 г.564
-32.78%2 мая 2011 г.14625 нояб. 2011 г.2575 дек. 2012 г.403

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Royal Bank of Canada составляет 5.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.43%
3.79%
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Bank of Canada в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Royal Bank of Canada по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.


PE Ratio
10.020.030.040.050.015.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у RY значение P/E равно 15.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.03.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у RY значение PEG равно 3.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Royal Bank of Canada.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab