PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Royal Bank of Canada (RY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Royal Bank of Canada (RY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA7800871021

CUSIP

780087102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

16 окт. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$166.34B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.86

Коэффициент P/E

13.29

Коэффициент PEG

2.11

Общая выручка (12 мес.)

$60.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

$60.45B

EBITDA (12 мес.)

$20.91B

Годовой диапазон

$93.20 - $125.84

Целевая цена

$125.56

Процент коротких позиций

0.27%

Коэффициент коротких позиций

7.86

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RY с TD RY с BNS RY с CSU.TO RY с BMO RY с BAM RY с TD.TO RY с JPM RY с DOL.TO RY с MUFG RY с IVN.TO
Популярные сравнения:
RY с TD RY с BNS RY с CSU.TO RY с BMO RY с BAM RY с TD.TO RY с JPM RY с DOL.TO RY с MUFG RY с IVN.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Royal Bank of Canada и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,755.51%
848.28%
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Royal Bank of Canada показал доход в 0.12% с начала года и 25.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royal Bank of Canada составила 10.32%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

RY

С начала года

0.12%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-2.72%

1 год

25.10%

5 лет

17.83%

10 лет

10.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.06%-3.08%-4.61%6.12%0.12%
2024-2.48%-0.54%3.91%-3.04%12.85%-2.64%6.03%8.09%3.27%-2.28%3.95%-4.11%23.79%
20239.94%-0.86%-5.81%4.93%-9.90%6.74%4.86%-9.11%-2.95%-7.50%13.17%11.87%12.21%
20228.35%-3.17%-0.14%-7.57%3.41%-7.33%1.77%-4.58%-3.22%3.81%7.91%-5.77%-7.95%
2021-0.45%5.22%8.37%4.44%9.00%-2.58%0.73%1.60%-3.19%5.41%-4.79%7.18%34.16%
20200.68%-5.69%-17.35%1.38%5.29%4.55%3.04%10.18%-7.86%0.90%17.13%0.10%8.39%
201912.28%2.63%-3.36%6.48%-5.70%5.66%0.35%-5.26%8.56%0.37%1.35%-3.12%20.17%
20185.83%-7.91%-2.03%-0.65%-0.60%-0.38%4.51%1.99%0.84%-8.25%0.58%-6.47%-12.87%
20177.10%1.11%0.33%-5.22%0.91%4.95%3.77%-0.67%4.44%1.93%0.19%4.28%25.03%
2016-3.21%-0.53%12.93%9.04%-3.07%-1.86%4.21%1.90%-0.26%1.83%3.75%4.46%31.82%
2015-17.26%10.66%-3.61%11.19%-4.29%-3.90%-3.61%-4.78%-0.56%3.96%0.03%-5.75%-19.25%
2014-7.11%5.11%1.46%2.21%3.02%3.79%4.26%0.62%-3.80%0.56%2.78%-5.58%6.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RY составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Bank of Canada (RY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RY: 1.40
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RY: 2.02
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега RY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RY: 1.27
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RY, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RY: 1.79
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина RY, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RY: 5.16
^GSPC: 1.94

Royal Bank of Canada на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
0.46
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royal Bank of Canada за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%4.40%4.60%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.13$4.08$3.98$3.88$3.48$3.17$3.07$2.94$2.68$2.43$2.43$2.57

Дивидендный доход

3.49%3.39%3.93%4.13%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Bank of Canada. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$1.05$0.00$0.00$1.03$2.08
2024$1.02$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$4.08
2023$0.98$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$3.98
2022$0.95$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$3.88
2021$0.85$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$3.48
2020$0.80$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$3.17
2019$0.73$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$3.07
2018$0.74$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$2.94
2017$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$2.68
2016$0.56$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.43
2015$0.61$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.43
2014$0.60$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.57

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
RY: 3.5%
У Royal Bank of Canada дивидендная доходность составляет 3.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
RY: 32.1%
У Royal Bank of Canada коэффициент выплат составляет 32.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Royal Bank of Canada находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.75%
-10.02%
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Royal Bank of Canada показал максимальную просадку в 63.05%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Royal Bank of Canada составляет 5.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.05%1 нояб. 2007 г.32923 февр. 2009 г.16619 окт. 2009 г.495
-40.29%15 апр. 1998 г.9731 авг. 1998 г.49718 авг. 2000 г.594
-39.95%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.192
-37.33%19 сент. 2014 г.33620 янв. 2016 г.22813 дек. 2016 г.564
-32.78%2 мая 2011 г.14625 нояб. 2011 г.2575 дек. 2012 г.403

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Royal Bank of Canada составляет 9.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.06%
14.23%
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Bank of Canada в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Royal Bank of Canada по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
RY: 13.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у RY коэффициент P/E составляет 13.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RY: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у RY коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
RY: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у RY коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
RY: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у RY коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию