PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Royal Bank of Canada (RY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 сент. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINCA7800871021
CUSIP780087102
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация$127.04B
Прибыль на акцию$7.64
Цена/прибыль11.92
PEG коэффициент4.33
Выручка (12 мес.)$53.54B
Валовая прибыль (12 мес.)$48.50B
Годовой диапазон$80.30 - $102.64
Целевая цена$99.49
Процент коротких позиций0.27%
Коэффициент коротких позиций9.47

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Royal Bank of Canada и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.34%
11.49%
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с RY

Royal Bank of Canada

Популярные сравнения: RY с TD, RY с BAM, RY с BNS, RY с CSU.TO, RY с JPM, RY с V, RY с XLF, RY с SPYG, RY с VTI, RY с VYM

Доходность

Royal Bank of Canada показал доход в -0.14% с начала года и -0.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royal Bank of Canada составила 7.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.93%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.74%0.06%
6 месяцев-0.30%11.82%
С начала года-0.14%14.66%
1 год-0.35%14.17%
5 лет (среднегодовая)6.67%8.51%
10 лет (среднегодовая)7.72%9.93%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.86%-5.81%4.93%-9.90%6.74%4.86%-9.11%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
RY
Royal Bank of Canada
-0.07
^GSPC
S&P 500
0.74

Коэффициент Шарпа

Royal Bank of Canada на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.07
0.74
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Royal Bank of Canada за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.96 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$3.96$3.88$3.48$3.17$3.07$2.94$2.68$2.43$2.43$2.57$2.48$2.29

Дивидендный доход

4.34%4.25%3.51%4.29%4.50%5.19%4.12%4.67%6.15%5.26%5.41%5.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Bank of Canada. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.98$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$1.02$0.00
2022$0.95$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00
2021$0.85$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00
2020$0.80$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00
2019$0.73$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00
2018$0.74$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00
2017$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00
2016$0.56$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00
2015$0.61$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00
2014$0.60$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00
2013$0.60$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00
2012$0.53$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
RY
4.34%
Нижний уровень по рынку
1.02%
Верхний уровень по рынку
5.08%
У Royal Bank of Canada дивидендная доходность составляет 4.34%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
RY
34.79%
Нижний уровень по рынку
16.48%
Верхний уровень по рынку
57.09%
У Royal Bank of Canada коэффициент выплат составляет 34.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Royal Bank of Canada находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-17.87%
-8.22%
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Royal Bank of Canada с января 2010 показал максимальную просадку в 63.03%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.03%1 нояб. 2007 г.32923 февр. 2009 г.16619 окт. 2009 г.495
-40.29%15 апр. 1998 г.9731 авг. 1998 г.49617 авг. 2000 г.593
-39.95%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.192
-37.33%19 сент. 2014 г.33620 янв. 2016 г.22813 дек. 2016 г.564
-32.78%2 мая 2011 г.14625 нояб. 2011 г.2575 дек. 2012 г.403

График волатильности

Текущая волатильность Royal Bank of Canada составляет 3.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.87%
3.47%
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)