PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Royal Bank of Canada (RY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Royal Bank of Canada (RY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 окт. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA7800871021
CUSIP780087102
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация$178.89B
Прибыль на акцию (12 мес.)$8.18
Цена/прибыль15.46
PEG коэффициент3.41
Общая выручка (12 мес.)$132.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$132.12B
EBITDA (12 мес.)$2.79B
Годовой диапазон$75.61 - $126.96
Целевая цена$113.15
Процент коротких позиций0.27%
Коэффициент коротких позиций15.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: RY с TD, RY с BNS, RY с CSU.TO, RY с BAM, RY с BMO, RY с JPM, RY с TD.TO, RY с V, RY с VYM, RY с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Royal Bank of Canada и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
29.57%
17.05%
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Royal Bank of Canada показал доход в 28.43% с начала года и 59.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royal Bank of Canada составила 10.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.71%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года28.43%22.95%
1 месяц2.85%4.39%
6 месяцев31.35%18.07%
1 год59.54%37.09%
5 лет (среднегодовая)13.64%14.48%
10 лет (среднегодовая)10.16%11.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.48%-0.54%3.91%-3.03%12.85%-2.64%6.03%8.09%3.27%28.43%
20239.94%-0.86%-5.81%4.93%-9.90%6.74%4.86%-9.11%-2.95%-7.50%13.17%11.87%12.21%
20228.35%-3.17%-0.14%-7.57%3.41%-7.33%1.77%-4.58%-3.22%3.81%7.91%-5.77%-7.95%
2021-0.45%5.22%8.37%4.44%9.00%-2.58%0.73%1.60%-3.19%5.41%-4.79%7.18%34.17%
20200.68%-5.69%-17.35%1.37%5.29%4.55%3.04%10.18%-7.86%0.90%17.13%0.10%8.39%
201912.28%2.63%-3.36%6.48%-5.70%5.66%0.35%-5.26%8.56%0.37%1.35%-3.12%20.17%
20185.83%-7.91%-2.03%-0.65%-0.60%-0.38%4.51%1.99%0.84%-8.25%0.58%-6.47%-12.87%
20177.08%1.11%0.33%-5.22%0.91%4.95%3.77%-0.67%4.44%1.94%0.19%4.28%25.01%
2016-3.21%-0.53%12.93%9.04%-3.07%-1.86%4.21%1.90%-0.26%1.84%3.75%4.46%31.83%
2015-17.26%10.66%-3.61%11.19%-4.29%-3.90%-3.60%-4.78%-0.56%3.96%0.04%-5.75%-19.25%
2014-7.11%5.11%1.46%2.21%3.02%3.79%4.26%0.62%-3.80%0.56%2.78%-5.58%6.64%
20134.38%-0.35%-2.91%1.21%-1.64%-1.85%7.90%-0.90%3.98%5.64%-0.98%1.07%15.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RY среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Bank of Canada (RY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

RY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RY, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RY, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RY, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RY, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RY, с текущим значением в 25.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0025.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.73

Коэффициент Шарпа

Royal Bank of Canada на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.57
2.89
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royal Bank of Canada за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.06 на акцию.

$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020232022202120202019201820172016201520142013
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.06$3.98$3.88$3.48$3.17$3.07$2.94$2.67$2.43$2.43$2.57$2.48

Дивидендный доход

3.22%3.93%4.12%3.28%3.86%3.88%4.29%3.27%3.59%4.54%3.73%3.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Bank of Canada. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.02$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$3.06
2023$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$3.98
2022$0.95$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$3.88
2021$0.85$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$3.48
2020$0.80$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$3.17
2019$0.73$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$3.07
2018$0.74$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$2.94
2017$0.62$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$2.67
2016$0.56$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.43
2015$0.61$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.43
2014$0.60$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.57
2013$0.60$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$2.48

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Royal Bank of Canada дивидендная доходность составляет 3.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%34.8%
У Royal Bank of Canada коэффициент выплат составляет 34.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Royal Bank of Canada находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.33%
0
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Royal Bank of Canada показал максимальную просадку в 63.03%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Royal Bank of Canada составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.03%1 нояб. 2007 г.32923 февр. 2009 г.16619 окт. 2009 г.495
-40.28%15 апр. 1998 г.9731 авг. 1998 г.49617 авг. 2000 г.593
-39.95%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.192
-37.33%19 сент. 2014 г.33620 янв. 2016 г.22813 дек. 2016 г.564
-32.78%2 мая 2011 г.14625 нояб. 2011 г.2575 дек. 2012 г.403

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Royal Bank of Canada составляет 3.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.71%
2.56%
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Bank of Canada в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Royal Bank of Canada по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.060.015.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у RY значение P/E равно 15.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.03.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у RY значение PEG равно 3.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Royal Bank of Canada.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию