PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Royal Bank of Canada (RY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Royal Bank of Canada (RY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA7800871021

CUSIP

780087102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

16 окт. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$172.58B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.05

Цена/прибыль

15.13

PEG коэффициент

3.41

Общая выручка (12 мес.)

$80.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

$99.63B

EBITDA (12 мес.)

$2.11B

Годовой диапазон

$81.84 - $125.91

Целевая цена

$171.32

Процент коротких позиций

0.27%

Коэффициент коротких позиций

14.23

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RY с TD RY с BNS RY с CSU.TO RY с BAM RY с BMO RY с JPM RY с TD.TO RY с V RY с VYM RY с XLF
Популярные сравнения:
RY с TD RY с BNS RY с CSU.TO RY с BAM RY с BMO RY с JPM RY с TD.TO RY с V RY с VYM RY с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Royal Bank of Canada и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.70%
12.92%
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Royal Bank of Canada показал доход в 28.50% с начала года и 49.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royal Bank of Canada составила 9.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

RY

С начала года

28.50%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

21.70%

1 год

49.56%

5 лет (среднегодовая)

13.24%

10 лет (среднегодовая)

9.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.48%-0.54%3.91%-3.03%12.85%-2.64%6.03%8.09%3.27%-2.28%28.50%
20239.94%-0.86%-5.81%4.93%-9.90%6.74%4.86%-9.11%-2.95%-7.50%13.17%11.87%12.21%
20228.35%-3.17%-0.14%-7.57%3.41%-7.33%1.77%-4.58%-3.22%3.81%7.91%-5.77%-7.95%
2021-0.45%5.22%8.37%4.44%9.00%-2.58%0.73%1.60%-3.19%5.41%-4.79%7.18%34.17%
20200.68%-5.69%-17.35%1.37%5.29%4.55%3.04%10.18%-7.86%0.90%17.13%0.10%8.39%
201912.28%2.63%-3.36%6.48%-5.70%5.66%0.35%-5.26%8.56%0.37%1.35%-3.12%20.17%
20185.83%-7.91%-2.03%-0.65%-0.60%-0.38%4.51%1.99%0.84%-8.25%0.58%-6.47%-12.87%
20177.08%1.11%0.33%-5.22%0.91%4.95%3.77%-0.67%4.44%1.94%0.19%4.28%25.01%
2016-3.21%-0.53%12.93%9.04%-3.07%-1.86%4.21%1.90%-0.26%1.84%3.75%4.46%31.82%
2015-17.26%10.66%-3.61%11.19%-4.29%-3.90%-3.60%-4.78%-0.56%3.96%0.04%-5.75%-19.25%
2014-7.11%5.11%1.46%2.21%3.02%3.79%4.26%0.62%-3.80%0.56%2.78%-5.58%6.64%
20134.38%-0.35%-2.91%1.21%-1.64%-1.85%7.90%-0.90%3.98%5.64%-0.98%1.07%15.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RY среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RY, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Bank of Canada (RY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RY, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.072.54
Коэффициент Сортино RY, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.453.40
Коэффициент Омега RY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.541.47
Коэффициент Кальмара RY, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.303.66
Коэффициент Мартина RY, с текущим значением в 20.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.9416.26
RY
^GSPC

Royal Bank of Canada на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07
2.54
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royal Bank of Canada за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%4.40%4.60%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.09$3.98$3.88$3.48$3.17$3.07$2.94$2.68$2.43$2.43$2.57$2.48

Дивидендный доход

3.27%3.93%4.12%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%3.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Bank of Canada. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.02$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$4.09
2023$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$3.98
2022$0.95$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$3.88
2021$0.85$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$3.48
2020$0.80$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$3.17
2019$0.73$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$3.07
2018$0.74$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$2.94
2017$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$2.68
2016$0.56$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.43
2015$0.61$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.43
2014$0.60$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.57
2013$0.60$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$2.48

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У Royal Bank of Canada дивидендная доходность составляет 3.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%34.6%
У Royal Bank of Canada коэффициент выплат составляет 34.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Royal Bank of Canada находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27%
-0.88%
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Royal Bank of Canada показал максимальную просадку в 63.03%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Royal Bank of Canada составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.03%1 нояб. 2007 г.32923 февр. 2009 г.16619 окт. 2009 г.495
-40.29%15 апр. 1998 г.9731 авг. 1998 г.49617 авг. 2000 г.593
-39.95%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.192
-37.33%19 сент. 2014 г.33620 янв. 2016 г.22813 дек. 2016 г.564
-32.78%2 мая 2011 г.14625 нояб. 2011 г.2575 дек. 2012 г.403

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Royal Bank of Canada составляет 4.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.80%
3.96%
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Bank of Canada в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Royal Bank of Canada по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.015.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у RY значение P/E равно 15.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.03.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у RY значение PEG равно 3.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Royal Bank of Canada.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию