PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Royal Bank of Canada (RY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA7800871021
CUSIP780087102
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация$157.88B
Прибыль на акцию (12 мес.)$7.98
Цена/прибыль13.93
PEG коэффициент3.31
Общая выручка (12 мес.)$93.15B
Валовая прибыль (12 мес.)$93.15B
EBITDA (12 мес.)$11.58B
Годовой диапазон$76.32 - $112.67
Целевая цена$105.72
Процент коротких позиций0.27%
Коэффициент коротких позиций13.19

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Royal Bank of Canada

Популярные сравнения: RY с TD, RY с BNS, RY с CSU.TO, RY с BAM, RY с JPM, RY с BMO, RY с V, RY с XLF, RY с VYM, RY с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Royal Bank of Canada и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5,224.10%
844.21%
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Royal Bank of Canada показал доход в 12.16% с начала года и 17.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royal Bank of Canada составила 8.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.16%15.41%
1 месяц7.05%0.33%
6 месяцев13.86%13.74%
1 год17.20%21.39%
5 лет (среднегодовая)11.14%13.11%
10 лет (среднегодовая)8.29%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.48%-0.54%3.91%-3.04%12.85%-2.64%12.16%
20239.94%-0.86%-5.81%4.93%-9.90%6.74%4.86%-9.11%-2.95%-7.50%13.17%11.87%12.21%
20228.35%-3.17%-0.14%-7.57%3.41%-7.33%1.77%-4.58%-3.22%3.81%7.91%-5.77%-7.95%
2021-0.45%5.22%8.37%4.44%9.00%-2.58%0.73%1.60%-3.19%5.41%-4.79%7.18%34.16%
20200.68%-5.69%-17.35%1.38%5.29%4.55%3.04%10.18%-7.86%0.90%17.13%0.10%8.39%
201912.28%2.63%-3.36%6.48%-5.70%5.66%0.35%-5.26%8.56%0.37%1.35%-3.12%20.17%
20185.83%-7.91%-2.03%-0.65%-0.60%-0.38%4.51%1.99%0.84%-8.25%0.58%-6.47%-12.87%
20177.10%1.11%0.33%-5.22%0.91%4.95%3.77%-0.67%4.44%1.93%0.19%4.28%25.03%
2016-3.21%-0.53%12.93%9.04%-3.07%-1.86%4.21%1.90%-0.26%1.83%3.75%4.46%31.82%
2015-17.26%10.66%-3.61%11.19%-4.29%-3.90%-3.61%-4.78%-0.56%3.96%0.04%-5.75%-19.25%
2014-7.11%5.11%1.46%2.21%3.02%3.79%4.26%0.62%-3.80%0.56%2.78%-5.58%6.64%
20134.38%-0.35%-2.91%1.21%-1.64%-1.85%7.90%-0.90%3.98%5.64%-0.98%1.07%15.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RY среди акций на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RY, с текущим значением в 7474
RY (Royal Bank of Canada)
Ранг коэф-та Шарпа RY, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Bank of Canada (RY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RY, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RY, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Royal Bank of Canada на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.00
1.82
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royal Bank of Canada за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.05 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.05$3.98$3.88$3.48$3.17$3.07$2.94$2.68$2.43$2.43$2.57$2.48

Дивидендный доход

3.64%3.93%4.13%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%3.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Bank of Canada. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.02$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.00$2.03
2023$0.98$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$3.98
2022$0.95$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$3.88
2021$0.85$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$3.48
2020$0.80$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$3.17
2019$0.73$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$3.07
2018$0.74$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$2.94
2017$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$2.68
2016$0.56$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.43
2015$0.61$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.43
2014$0.60$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.57
2013$0.60$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$2.48

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.6%
У Royal Bank of Canada дивидендная доходность составляет 3.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%35.7%
У Royal Bank of Canada коэффициент выплат составляет 35.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Royal Bank of Canada находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.85%
-2.86%
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Royal Bank of Canada показал максимальную просадку в 63.05%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Royal Bank of Canada составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.05%1 нояб. 2007 г.32923 февр. 2009 г.16619 окт. 2009 г.495
-40.28%15 апр. 1998 г.9731 авг. 1998 г.49617 авг. 2000 г.593
-39.95%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.192
-37.33%19 сент. 2014 г.33620 янв. 2016 г.22813 дек. 2016 г.564
-32.78%2 мая 2011 г.14625 нояб. 2011 г.2575 дек. 2012 г.403

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Royal Bank of Canada составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.85%
2.76%
RY (Royal Bank of Canada)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Bank of Canada в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Royal Bank of Canada.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию