- ISIN
- US97717X6691
- CUSIP
- 97717X669
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 22 мая 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Dividend, Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $17B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции DGRW — $95. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGRW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,745.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) показал доход в 6.36% с начала года и 16.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGRW составила 14.14%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 14.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DGRW по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DGRW закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.41% | 1.68% | -5.41% | 7.00% | 3.47% | -2.46% | 6.36% | ||||||
| 2025 | 2.93% | 0.10% | -3.91% | -2.64% | 4.15% | 3.83% | 1.74% | 2.80% | 1.94% | 0.18% | 1.11% | -0.37% | 12.17% |
| 2024 | 1.29% | 4.03% | 3.23% | -4.10% | 4.08% | 3.06% | 2.26% | 2.90% | 1.70% | -1.37% | 4.14% | -4.89% | 16.98% |
| 2023 | 3.42% | -2.21% | 2.55% | 1.91% | -1.25% | 6.73% | 2.58% | -1.72% | -5.07% | -1.47% | 7.89% | 4.69% | 18.66% |
| 2022 | -3.17% | -2.52% | 2.80% | -3.75% | 0.56% | -6.44% | 6.14% | -3.15% | -7.93% | 11.09% | 5.96% | -4.31% | -6.33% |
| 2021 | -1.66% | 1.23% | 6.92% | 2.45% | 1.74% | 0.62% | 2.84% | 1.85% | -5.41% | 5.99% | -0.60% | 6.82% | 24.46% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund has an annualized alpha of 2.09%, beta of 0.88, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2013.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.18%) than losses (91.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.94, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.09%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 96.18%
- Участие в снижении
- 91.05%
Комиссия
Комиссия DGRW составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGRW имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.46 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 10.92 | -2.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.28 | $1.25 | $1.23 | $1.30 | $1.17 | $1.04 | $1.07 | $0.93 | $0.71 | $0.71 | $0.66 |
Дивидендный доход | 1.30% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.06 | $0.17 | $0.08 | $0.06 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.11 | $0.16 | $0.09 | $0.07 | $0.18 | $0.05 | $0.09 | $0.19 | $0.04 | $0.09 | $0.23 | $1.28 |
| 2024 | $0.01 | $0.08 | $0.17 | $0.07 | $0.07 | $0.18 | $0.06 | $0.11 | $0.15 | $0.08 | $0.10 | $0.20 | $1.25 |
| 2023 | $0.01 | $0.06 | $0.19 | $0.04 | $0.13 | $0.12 | $0.08 | $0.09 | $0.16 | $0.05 | $0.10 | $0.22 | $1.23 |
| 2022 | $0.02 | $0.08 | $0.15 | $0.10 | $0.07 | $0.19 | $0.07 | $0.10 | $0.19 | $0.06 | $0.08 | $0.23 | $1.30 |
| 2021 | $0.05 | $0.07 | $0.13 | $0.09 | $0.06 | $0.16 | $0.07 | $0.08 | $0.15 | $0.07 | $0.08 | $0.20 | $1.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 32.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund составляет 3.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.04%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 20d | 6mo 22dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.65%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 22d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.27%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 8mo 15d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.21%апр. 2025 г. | 4mo 28d | 2mo 26d | 7mo 24dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -13.17%авг. 2015 г. | 3mo 5d | 7mo 22d | 10mo 27dмай 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| DGRW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -56.78% | +24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -9.10% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.21% | -18.90% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -25.43% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -33.92% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -3.21% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -10.71% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.04% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGRW
Добавьте WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGRW