PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS97717X6691
CUSIP97717X669
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска22 мая 2013 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities, Dividend
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексWisdomTree U.S. Dividend Growth Index
Домашняя страницаwww.wisdomtree.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия DGRW составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Популярные сравнения: DGRW с DGRO, DGRW с SCHD, DGRW с VIG, DGRW с VOO, DGRW с SPY, DGRW с NOBL, DGRW с VDIGX, DGRW с DLN, DGRW с SPLV, DGRW с NDVG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
299.54%
226.72%
DGRW (WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund показал доход в 13.33% с начала года и 21.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund составила 12.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.33%13.39%
1 месяц4.10%4.02%
6 месяцев6.84%5.56%
1 год21.69%21.51%
5 лет (среднегодовая)14.26%12.69%
10 лет (среднегодовая)12.70%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGRW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.29%4.03%3.23%-4.10%4.08%3.06%2.26%2.90%13.33%
20233.42%-2.21%2.55%1.91%-1.25%6.73%2.58%-1.72%-5.07%-1.47%7.89%4.69%18.66%
2022-3.17%-2.52%2.80%-3.75%0.56%-6.44%6.14%-3.15%-7.93%11.09%5.96%-4.31%-6.33%
2021-1.66%1.23%6.92%2.45%1.74%0.62%2.84%1.85%-5.41%5.99%-0.60%6.82%24.46%
2020-1.47%-8.55%-10.41%10.98%4.09%1.85%4.55%6.67%-1.93%-3.51%10.36%2.90%13.83%
20196.33%4.30%1.83%3.07%-7.42%6.94%2.13%-1.09%2.87%1.98%3.88%2.12%29.55%
20185.27%-4.20%-2.95%-0.57%2.79%-0.16%4.48%2.87%1.26%-6.33%2.33%-9.18%-5.38%
20171.77%4.63%0.61%1.42%1.73%0.92%0.92%0.84%2.49%2.63%4.65%1.57%26.93%
2016-4.60%1.45%6.95%-0.42%1.10%0.86%3.83%-0.66%-0.23%-2.09%4.47%1.32%12.10%
2015-3.42%6.42%-1.62%0.67%1.04%-2.04%0.90%-6.14%-2.05%8.91%0.24%-2.25%-0.26%
2014-4.68%4.26%1.52%1.12%1.77%1.21%-1.35%3.81%-1.02%2.78%3.93%-0.03%13.74%
2013-1.20%-1.59%4.50%-2.39%3.04%4.82%3.47%2.12%13.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DGRW среди ETFs на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 8383
DGRW (WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund)
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DGRW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGRW, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGRW, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGRW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGRW, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGRW, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.96

Коэффициент Шарпа

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.93
1.66
DGRW (WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.26$1.23$1.30$1.17$1.03$1.06$0.93$0.72$0.71$0.66$0.56$0.29

Дивидендный доход

1.59%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.01$0.08$0.17$0.07$0.07$0.18$0.06$0.11$0.00$0.74
2023$0.01$0.06$0.19$0.04$0.13$0.12$0.08$0.09$0.16$0.05$0.10$0.22$1.23
2022$0.02$0.08$0.15$0.10$0.07$0.19$0.07$0.10$0.19$0.06$0.08$0.23$1.30
2021$0.05$0.07$0.13$0.09$0.06$0.16$0.07$0.08$0.15$0.07$0.08$0.20$1.17
2020$0.04$0.09$0.10$0.09$0.07$0.12$0.04$0.07$0.07$0.11$0.07$0.17$1.03
2019$0.06$0.08$0.08$0.08$0.12$0.08$0.06$0.14$0.06$0.07$0.11$0.12$1.06
2018$0.02$0.04$0.14$0.02$0.04$0.11$0.08$0.07$0.14$0.02$0.07$0.18$0.93
2017$0.02$0.04$0.11$0.04$0.04$0.08$0.05$0.05$0.10$0.05$0.02$0.13$0.72
2016$0.02$0.05$0.07$0.06$0.05$0.06$0.07$0.05$0.09$0.04$0.05$0.10$0.71
2015$0.02$0.07$0.06$0.02$0.06$0.07$0.03$0.06$0.08$0.03$0.06$0.10$0.66
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.07$0.02$0.06$0.07$0.56
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.75%
-4.57%
DGRW (WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 32.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund составляет 3.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.04%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.141
-18.65%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7615 апр. 2019 г.140
-17.27%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.17412 июн. 2023 г.360
-13.17%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.15913 апр. 2016 г.225
-11.07%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.11029 авг. 2018 г.149

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.17%
4.88%
DGRW (WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)