Columbia India Consumer ETF (INCO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia India Consumer ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Columbia India Consumer ETF (INCO) показал доход в -15.18% с начала года и -7.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INCO составила 8.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2013 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении INCO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.

Columbia India Consumer ETF: годовая альфа составляет 2.11%, бета — 0.65, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 11.08.2011.

• Этот ETF участвовал в 89.40% снижения S&P 500 Index, но только в 76.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.27 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.27 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия INCO составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

INCO имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia India Consumer ETF (INCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Columbia India Consumer ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia India Consumer ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia India Consumer ETF показал максимальную просадку в 47.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка Columbia India Consumer ETF составляет 27.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.