- ISIN
- US19762B7073
- CUSIP
- 19762B707
- Эмитент
- Ameriprise Financial
- Дата выпуска
- 10 авг. 2011 г.
- Регион
- Emerging Asia Pacific (India)
- Категория
- India Equities, Asia Pacific Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Indxx India Consumer Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $228M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INCO
Columbia India Consumer ETF (INCO) снизился на 9.6% с начала года. Текущая цена акции INCO — $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,379.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia India Consumer ETF (INCO) показал доход в -9.63% с начала года и -9.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INCO составила 8.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Columbia India Consumer ETF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -8.14%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность INCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2013 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении INCO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.48% | 3.90% | -13.64% | 7.73% | -0.91% | 1.65% | -1.81% | -9.63% | |||||
| 2025 | -3.94% | -9.31% | 6.06% | 7.16% | 0.53% | 1.17% | -3.38% | 3.86% | -0.68% | 1.03% | 0.26% | -1.05% | 0.59% |
| 2024 | 1.58% | 4.69% | 2.40% | 1.06% | 1.07% | 6.93% | 5.41% | 0.64% | 3.76% | -10.01% | -1.23% | -3.15% | 12.70% |
| 2023 | 2.27% | -3.97% | -0.35% | 6.36% | 4.82% | 5.84% | 1.05% | -0.54% | 0.50% | 0.30% | 8.80% | 5.77% | 34.63% |
| 2022 | -0.19% | -4.10% | -3.97% | 1.52% | 0.43% | -4.49% | 9.26% | 1.73% | -4.47% | 1.59% | 1.85% | -5.43% | -7.01% |
| 2021 | 1.56% | 1.56% | 3.08% | -5.26% | 10.21% | 0.92% | -0.32% | 4.61% | 1.50% | 1.29% | -3.27% | 2.68% | 19.28% |
Метрики бенчмарка
Columbia India Consumer ETF has an annualized alpha of 2.04%, beta of 0.65, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 10, 2011.
- This ETF participated in 88.30% of S&P 500 Index downside but only 75.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.27 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.27 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.04%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 75.01%
- Участие в снижении
- 88.30%
Комиссия
Комиссия INCO составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INCO имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia India Consumer ETF (INCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.24 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 9.71 | -10.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia India Consumer ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $2.24 | $4.80 | $3.37 | $0.16 | $0.12 | $0.05 | $0.03 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia India Consumer ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $1.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $2.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.80 | $4.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $3.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia India Consumer ETF показал максимальную просадку в 47.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia India Consumer ETF составляет 23.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.69%март 2020 г. | 2y 2mo | 9mo 25d | 3y 5dянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-30.81%авг. 2013 г. | 7mo 27d | 7mo 6d | 1y 2moянв. 2013 г. - апр. 2014 г. | — |
-29.98%март 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 9moсент. 2024 г. - сейчас | — |
-27.77%февр. 2016 г. | 10mo 29d | 1y 1mo | 1y 12moмарт 2015 г. - март 2017 г. | — |
-23.31%дек. 2011 г. | 3mo 12d | 9mo 7d | 1y 14dсент. 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| INCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -56.78% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -9.10% | -12.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.98% | -18.90% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -25.43% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -33.92% | -13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -1.00% | -22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -10.70% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 2.09% | +7.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с INCO
Добавьте Columbia India Consumer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INCO