PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MSCI Inc. (MSCI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS55354G1004
CUSIP55354G100
СекторFinancial Services
ОтрасльFinancial Data & Stock Exchanges

Основные показатели

Рыночная капитализация$39.29B
Прибыль на акцию (12 мес.)$14.63
Цена/прибыль33.90
PEG коэффициент3.29
Общая выручка (12 мес.)$2.00B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B
EBITDA (12 мес.)$1.35B
Годовой диапазон$438.51 - $613.66
Целевая цена$560.30
Процент коротких позиций1.60%
Коэффициент коротких позиций1.93

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MSCI Inc.

Популярные сравнения: MSCI с SPY, MSCI с SPGI, MSCI с VOO, MSCI с VTI, MSCI с NDAQ, MSCI с VGT, MSCI с MS, MSCI с META, MSCI с TSLA, MSCI с IWF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MSCI Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,111.58%
279.35%
MSCI (MSCI Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

MSCI Inc. показал доход в -11.80% с начала года и -1.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSCI Inc. составила 28.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-11.80%15.41%
1 месяц4.06%0.33%
6 месяцев-9.93%13.74%
1 год-1.59%21.39%
5 лет (среднегодовая)16.65%13.11%
10 лет (среднегодовая)28.02%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.83%-6.03%-0.09%-16.89%6.66%-2.71%-11.80%
202314.27%-1.53%7.19%-13.80%-2.19%-0.26%16.79%-0.56%-5.62%-8.09%10.76%8.60%22.90%
2022-12.50%-6.24%0.24%-16.23%5.29%-6.83%16.79%-6.44%-6.11%11.16%8.60%-8.40%-23.34%
2021-11.47%5.05%1.15%15.86%-3.47%13.87%11.80%6.66%-4.14%9.29%-5.18%-2.66%38.14%
202010.70%3.59%-2.19%13.16%0.77%1.51%12.63%-0.50%-4.42%-1.95%17.27%9.06%74.40%
201915.49%8.84%7.64%13.35%-2.13%8.54%-4.84%3.57%-7.19%7.72%10.80%-0.39%77.19%
201810.03%1.91%5.62%0.24%8.76%1.76%0.46%8.83%-1.58%-15.24%4.87%-6.15%17.95%
20175.04%14.65%2.75%3.22%1.70%1.24%5.79%5.56%2.00%0.39%10.00%-1.68%62.63%
2016-4.56%2.77%5.05%2.51%5.37%-3.35%11.57%5.08%-6.86%-4.47%-1.39%-0.03%10.62%
201513.45%4.58%9.27%-0.20%1.70%-0.81%10.74%-10.90%-1.75%12.68%5.00%2.87%54.01%
2014-2.29%2.32%-1.58%-5.76%6.46%6.23%-1.31%1.97%1.91%-0.36%3.64%-1.90%8.95%
20138.87%-1.81%2.41%0.50%3.34%-5.59%5.35%7.02%7.33%1.27%8.88%-1.51%41.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MSCI среди акций на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 4242
MSCI (MSCI Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MSCI Inc. (MSCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MSCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSCI, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSCI, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSCI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSCI, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSCI, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

MSCI Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.04
1.82
MSCI (MSCI Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MSCI Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.96 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.96$5.52$4.58$3.64$2.92$2.52$1.92$1.32$1.00$0.80$0.18

Дивидендный доход

1.20%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MSCI Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$3.20
2023$0.00$1.38$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.38$0.00$5.52
2022$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$4.58
2021$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$3.64
2020$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$2.92
2019$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.52
2018$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$1.92
2017$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.32
2016$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.00
2015$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.80
2014$0.18$0.00$0.00$0.18

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У MSCI Inc. дивидендная доходность составляет 1.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%42.9%
У MSCI Inc. коэффициент выплат составляет 42.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MSCI Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-24.58%
-2.86%
MSCI (MSCI Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MSCI Inc. показал максимальную просадку в 69.06%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.

Текущая просадка MSCI Inc. составляет 24.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.06%2 янв. 2008 г.22620 нояб. 2008 г.52421 дек. 2010 г.750
-43.74%17 нояб. 2021 г.1199 мая 2022 г.
-36.06%28 дек. 2010 г.45515 окт. 2012 г.22916 сент. 2013 г.684
-32.22%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.2727 апр. 2020 г.47
-25.58%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.4428 февр. 2019 г.121

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MSCI Inc. составляет 4.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.41%
2.76%
MSCI (MSCI Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MSCI Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для MSCI Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию