PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MSCI Inc. (MSCI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MSCI Inc. (MSCI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US55354G1004

CUSIP

55354G100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Financial Data & Stock Exchanges

Дата IPO

15 нояб. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$45.61B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$15.23

Цена/прибыль

38.21

PEG коэффициент

3.09

Общая выручка (12 мес.)

$2.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

$1.85B

Годовой диапазон

$436.11 - $630.03

Целевая цена

$637.54

Процент коротких позиций

1.11%

Коэффициент коротких позиций

1.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MSCI с SPY MSCI с SPGI MSCI с VOO MSCI с VTI MSCI с NDAQ MSCI с MS MSCI с VGT MSCI с META MSCI с TSLA MSCI с IWF
Популярные сравнения:
MSCI с SPY MSCI с SPGI MSCI с VOO MSCI с VTI MSCI с NDAQ MSCI с MS MSCI с VGT MSCI с META MSCI с TSLA MSCI с IWF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MSCI Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.25%
12.53%
MSCI (MSCI Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MSCI Inc. показал доход в 5.44% с начала года и 13.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSCI Inc. составила 29.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.21%.

MSCI

С начала года

5.44%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

20.25%

1 год

13.83%

5 лет (среднегодовая)

19.12%

10 лет (среднегодовая)

29.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.83%-6.03%-0.09%-16.89%6.66%-2.71%12.25%7.67%0.40%-2.01%5.44%
202314.27%-1.53%7.19%-13.80%-2.19%-0.26%16.79%-0.56%-5.62%-8.09%10.76%8.60%22.90%
2022-12.50%-6.24%0.24%-16.23%5.29%-6.83%16.79%-6.44%-6.11%11.16%8.60%-8.40%-23.34%
2021-11.47%5.05%1.15%15.86%-3.47%13.87%11.80%6.66%-4.14%9.29%-5.18%-2.66%38.14%
202010.70%3.59%-2.19%13.16%0.77%1.51%12.63%-0.50%-4.42%-1.95%17.27%9.06%74.40%
201915.49%8.85%7.64%13.35%-2.13%8.54%-4.84%3.57%-7.19%7.72%10.80%-0.39%77.19%
201810.03%1.91%5.62%0.24%8.76%1.76%0.46%8.83%-1.58%-15.24%4.87%-6.15%17.95%
20175.04%14.65%2.75%3.22%1.70%1.24%5.79%5.56%2.00%0.39%10.00%-1.68%62.63%
2016-4.56%2.77%5.05%2.51%5.37%-3.35%11.57%5.08%-6.86%-4.47%-1.39%-0.03%10.62%
201513.45%4.58%9.27%-0.20%1.70%-0.81%10.74%-10.90%-1.75%12.68%5.00%2.87%54.01%
2014-2.29%2.32%-1.58%-5.76%6.46%6.23%-1.31%1.97%1.91%-0.36%3.64%-1.90%8.95%
20138.87%-1.81%2.41%0.50%3.34%-5.59%5.35%7.02%7.33%1.27%8.88%-1.51%41.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MSCI среди акций на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MSCI Inc. (MSCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSCI, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.502.53
Коэффициент Сортино MSCI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.863.39
Коэффициент Омега MSCI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.47
Коэффициент Кальмара MSCI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.433.65
Коэффициент Мартина MSCI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.2616.21
MSCI
^GSPC

MSCI Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.50
2.53
MSCI (MSCI Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MSCI Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.40$5.52$4.58$3.64$2.92$2.52$1.92$1.32$1.00$0.80$0.18

Дивидендный доход

1.09%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MSCI Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$6.40
2023$0.00$1.38$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.38$0.00$5.52
2022$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$4.58
2021$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$3.64
2020$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$2.92
2019$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.52
2018$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$1.92
2017$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.32
2016$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.00
2015$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.80
2014$0.18$0.00$0.00$0.18

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У MSCI Inc. дивидендная доходность составляет 1.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%43.5%
У MSCI Inc. коэффициент выплат составляет 43.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MSCI Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.84%
-0.53%
MSCI (MSCI Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MSCI Inc. показал максимальную просадку в 69.06%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.

Текущая просадка MSCI Inc. составляет 9.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.06%2 янв. 2008 г.22620 нояб. 2008 г.52421 дек. 2010 г.750
-43.74%17 нояб. 2021 г.1199 мая 2022 г.———
-36.06%28 дек. 2010 г.45515 окт. 2012 г.22916 сент. 2013 г.684
-32.22%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.2727 апр. 2020 г.47
-25.58%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.4428 февр. 2019 г.121

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MSCI Inc. составляет 7.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.11%
3.97%
MSCI (MSCI Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MSCI Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости MSCI Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Financial Data & Stock Exchanges.

PE Ratio
20.040.060.080.038.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у MSCI значение P/E равно 38.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.014.03.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у MSCI значение PEG равно 3.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для MSCI Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию