PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core High Dividend ETF (HDV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46429B6636
CUSIP46429B663
ЭмитентiShares
Дата выпуска29 мар. 2011 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Value Equities, Dividend
Отслеживаемый индексMorningstar Dividend Yield Focus Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HDV составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core High Dividend ETF

Популярные сравнения: HDV с SCHD, HDV с DGRO, HDV с VYM, HDV с DVY, HDV с SPYD, HDV с VIG, HDV с VOO, HDV с SPY, HDV с QUAL, HDV с VTV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core High Dividend ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
253.79%
315.21%
HDV (iShares Core High Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Core High Dividend ETF показал доход в 11.99% с начала года и 13.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core High Dividend ETF составила 7.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.99%15.41%
1 месяц4.76%0.33%
6 месяцев11.54%13.74%
1 год13.16%21.39%
5 лет (среднегодовая)7.50%13.11%
10 лет (среднегодовая)7.90%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.57%1.82%5.29%-2.11%2.02%-0.39%11.99%
20231.05%-4.57%2.22%1.08%-4.70%3.75%3.51%-1.18%-3.06%-3.45%4.38%3.32%1.72%
20222.32%-0.19%4.40%-3.02%4.96%-7.21%3.44%-2.88%-8.33%12.84%5.03%-2.60%7.05%
2021-1.13%3.32%6.95%0.73%2.64%-0.79%0.75%0.06%-2.36%4.37%-3.76%7.81%19.45%
2020-4.13%-9.91%-14.37%14.27%2.63%-2.25%2.56%1.80%-4.01%-3.28%11.42%2.13%-6.48%
20194.82%4.32%2.00%2.26%-6.17%6.42%-0.21%-1.74%2.54%0.62%1.42%2.88%20.22%
20182.32%-6.61%-1.00%-0.02%0.31%1.27%3.93%1.23%2.14%-2.21%4.26%-7.85%-3.01%
2017-0.73%3.74%-0.14%-0.72%1.37%-0.67%1.66%-0.44%3.02%-0.31%3.72%2.30%13.40%
20160.11%0.97%6.05%1.08%1.60%3.41%0.73%-1.08%0.13%-2.46%1.30%3.23%15.85%
2015-1.91%3.41%-2.49%2.91%-0.75%-3.02%1.45%-4.86%-0.99%8.11%-1.13%-0.34%-0.27%
2014-3.81%3.27%3.21%3.29%0.57%2.39%-2.17%3.36%-0.48%1.85%1.94%-1.18%12.57%
20135.56%2.05%4.12%4.93%-2.25%-0.21%3.39%-3.67%1.14%5.19%0.96%0.63%23.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HDV среди ETFs на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HDV, с текущим значением в 6767
HDV (iShares Core High Dividend ETF)
Ранг коэф-та Шарпа HDV, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HDV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HDV, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HDV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HDV, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HDV, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.005.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.82

Коэффициент Шарпа

iShares Core High Dividend ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.43
1.82
HDV (iShares Core High Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core High Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.82 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.82$3.89$3.72$3.51$3.57$3.21$3.09$2.95$2.70$2.88$2.45$2.23

Дивидендный доход

3.40%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%3.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core High Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.93$0.00$1.76
2023$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$0.98$3.89
2022$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.15$3.72
2021$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$1.05$3.51
2020$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.92$3.57
2019$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.78$3.21
2018$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.71$3.09
2017$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.78$2.95
2016$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.66$2.70
2015$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$2.88
2014$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.67$2.45
2013$0.54$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.58$2.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.92%
-2.86%
HDV (iShares Core High Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core High Dividend ETF показал максимальную просадку в 37.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.

Текущая просадка iShares Core High Dividend ETF составляет 0.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.04%24 дек. 2019 г.6123 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.302
-15.42%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.4230 нояб. 2022 г.155
-12.87%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.54
-12.51%24 апр. 2015 г.8625 авг. 2015 г.1302 мар. 2016 г.216
-12.02%20 мая 2011 г.5710 авг. 2011 г.5527 окт. 2011 г.112

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core High Dividend ETF составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.09%
2.76%
HDV (iShares Core High Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)