PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642878122
CUSIP464287812
ЭмитентiShares
Дата выпуска12 июн. 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияConsumer Staples Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексDow Jones U.S. Consumer Goods Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IYK составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IYK с XLP, IYK с VDC, IYK с RHS, IYK с RTH, IYK с PSCC, IYK с KXI, IYK с QQQ, IYK с PBJ, IYK с XLF, IYK с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Consumer Goods ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
10.27%
IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. Consumer Goods ETF показал доход в 8.90% с начала года и 12.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. Consumer Goods ETF составила 9.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.90%19.77%
1 месяц-1.16%-0.67%
6 месяцев4.06%10.27%
1 год12.76%31.07%
5 лет (среднегодовая)12.51%13.22%
10 лет (среднегодовая)9.50%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IYK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.88%1.20%4.11%-1.11%-0.01%-1.08%3.27%4.26%0.42%-3.19%8.90%
2023-2.27%-2.54%3.61%3.96%-5.87%3.27%1.99%-3.82%-4.18%-1.59%3.76%1.51%-2.84%
20220.81%-1.14%0.83%2.98%-1.77%-3.43%2.00%-0.96%-8.05%9.81%5.47%-1.94%3.57%
2021-0.70%-2.38%5.60%2.79%-0.12%1.48%1.36%0.09%-3.32%2.87%-2.12%11.39%17.32%
20201.01%-8.18%-11.88%10.58%4.14%2.73%8.83%10.96%-2.52%-3.05%12.76%6.63%32.65%
20197.48%2.01%2.83%3.42%-6.71%6.15%2.38%-0.82%3.12%0.24%1.88%3.76%28.12%
20181.89%-6.44%-1.07%-4.07%0.35%4.07%1.67%-1.08%0.64%-1.83%0.99%-9.13%-13.84%
20172.77%4.33%0.53%0.23%2.80%-0.08%0.10%-0.83%0.27%0.02%3.38%2.05%16.53%
2016-1.96%0.65%5.74%-0.51%0.49%3.11%1.37%-0.34%-1.66%-1.64%-2.96%2.74%4.78%
2015-2.12%5.21%-1.74%-0.42%1.34%-1.00%3.33%-4.93%0.14%6.74%-0.76%0.39%5.75%
2014-5.52%4.27%1.40%1.67%2.19%0.85%-3.73%5.23%-1.34%3.40%4.84%-1.65%11.55%
20136.12%2.80%4.35%2.89%-0.27%-0.07%4.26%-3.34%2.66%4.70%2.04%0.91%30.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IYK среди ETFs на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IYK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYK, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYK, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

iShares U.S. Consumer Goods ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
2.67
IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Consumer Goods ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.74$1.75$1.46$0.99$0.82$0.98$1.00$0.73$0.97$0.76$0.64$0.59

Дивидендный доход

2.55%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%1.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Consumer Goods ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$1.21
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.53$1.75
2022$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.49$1.46
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.39$0.99
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.22$0.82
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28$0.98
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.23$1.00
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.73
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.33$0.97
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.76
2014$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.64
2013$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.50%
-2.59%
IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Consumer Goods ETF показал максимальную просадку в 42.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.

Текущая просадка iShares U.S. Consumer Goods ETF составляет 4.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.64%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.41122 окт. 2010 г.723
-33.19%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.106
-24.52%3 мая 2002 г.21410 мар. 2003 г.19818 дек. 2003 г.412
-19.71%25 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.14829 июл. 2019 г.379
-15.05%22 апр. 2022 г.1177 окт. 2022 г.39910 мая 2024 г.516

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Consumer Goods ETF составляет 2.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28%
3.11%
IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF)
Benchmark (^GSPC)