- ISIN
- US4642878122
- CUSIP
- 464287812
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 12 июн. 2000 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Consumer Staples Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Consumer Goods Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции IYK — $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IYK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,310.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) показал доход в 5.67% с начала года и 1.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IYK составила 8.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares U.S. Consumer Goods ETF
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IYK по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IYK закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.80% | 8.63% | -9.38% | 2.48% | -0.92% | -1.01% | 5.67% | ||||||
| 2025 | 1.17% | 6.63% | 1.56% | -0.68% | 0.84% | -1.10% | -2.84% | 2.72% | -2.13% | -2.32% | 3.91% | -2.60% | 4.78% |
| 2024 | 0.88% | 1.20% | 4.11% | -1.11% | -0.01% | -1.08% | 3.27% | 4.26% | 0.42% | -3.19% | 3.81% | -6.80% | 5.27% |
| 2023 | -2.27% | -2.54% | 3.61% | 3.96% | -5.87% | 3.27% | 1.99% | -3.82% | -4.18% | -1.59% | 3.76% | 1.51% | -2.84% |
| 2022 | 0.81% | -1.14% | 0.83% | 2.98% | -1.77% | -3.43% | 2.00% | -0.96% | -8.05% | 9.81% | 5.47% | -1.94% | 3.57% |
| 2021 | -0.70% | -2.38% | 5.60% | 2.79% | -0.12% | 1.48% | 1.36% | 0.09% | -3.32% | 2.87% | -2.12% | 11.39% | 17.32% |
Метрики бенчмарка
iShares U.S. Consumer Goods ETF has an annualized alpha of 4.45%, beta of 0.62, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 19, 2000.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.83%) than losses (57.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.45% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.62 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.45%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 68.83%
- Участие в снижении
- 57.34%
Комиссия
Комиссия IYK составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IYK имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IYK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.93 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 13.52 | -13.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Consumer Goods ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $1.84 | $1.72 | $1.75 | $1.46 | $0.99 | $0.82 | $0.98 | $1.00 | $0.73 | $0.97 | $0.76 |
Дивидендный доход | 2.68% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Consumer Goods ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $1.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares U.S. Consumer Goods ETF показал максимальную просадку в 42.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.
Текущая просадка iShares U.S. Consumer Goods ETF составляет 8.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -42.64%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 7mo | 2y 10moдек. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -33.19%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 1d | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -24.52%март 2003 г. | 10mo 11d | 9mo 17d | 1y 7moмай 2002 г. - дек. 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.70%дек. 2018 г. | 11mo 3d | 7mo 7d | 1y 6moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.05%окт. 2022 г. | 5mo 18d | 1y 7mo | 2y 19dапр. 2022 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| IYK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -56.78% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.10% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.14% | -18.90% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -25.43% | +10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | -33.92% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -0.74% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -10.72% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 1.97% | +3.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IYK
Добавьте iShares U.S. Consumer Goods ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IYK