Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Very steady growth etfs and a few stocks, high Sortino ratios и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 сент. 2022 г., начальной даты IDVO
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Very steady growth etfs and a few stocks, high Sortino ratios | 0.23% | -2.41% | 5.40% | 7.74% | 29.38% | 27.23% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | -0.26% | -3.57% | 14.87% | 16.32% | 60.35% | 33.36% | 22.66% | 20.74% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.11% | -2.64% | -4.65% | -3.18% | 23.45% | 22.97% | 13.18% | 19.05% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 0.29% | 1.26% | 11.30% | 20.02% | 33.29% | 21.51% | 16.36% | — |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | -0.49% | -2.14% | 3.24% | 8.66% | 29.25% | 17.28% | 10.11% | 11.27% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | -0.97% | -4.17% | 7.34% | 14.94% | 49.48% | 23.93% | 13.58% | — |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | -0.15% | 0.21% | 8.23% | 12.75% | 36.62% | 21.50% | — | — |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -0.76% | -0.23% | -4.91% | 4.27% | 27.32% | 29.45% | 17.91% | 11.82% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | -2.63% | -0.73% | 11.48% | 26.51% | 52.10% | 45.35% | 27.47% | 14.08% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.24% | -10.19% | 2.45% | 14.49% | 59.03% | 43.74% | — | — |
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -0.73% | -0.65% | -12.86% | -24.87% | 2.86% | 20.27% | 6.63% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Very steady growth etfs and a few stocks, high Sortino ratios закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.81% | 4.23% | -5.64% | 1.29% | 5.40% | ||||||||
| 2025 | 5.44% | 1.95% | -1.68% | 2.05% | 4.89% | 3.25% | 2.17% | 4.09% | 3.53% | -1.25% | 2.66% | 0.60% | 31.16% |
| 2024 | 1.01% | 5.10% | 4.60% | -2.39% | 4.48% | 0.25% | 4.55% | 2.44% | 2.38% | 0.05% | 7.64% | -3.54% | 29.34% |
| 2023 | 5.81% | -0.14% | 1.11% | 0.76% | -2.30% | 6.03% | 4.39% | -1.73% | -2.33% | -1.11% | 7.06% | 4.67% | 23.80% |
| 2022 | -8.52% | 8.00% | 8.07% | -3.10% | 3.46% |
Метрики бенчмарка
Very steady growth etfs and a few stocks, high Sortino ratios: годовая альфа составляет 13.14%, бета — 0.78, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 09.09.2022.
- Портфель участвовал в 105.54% роста S&P 500 Index, но только в 48.62% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 13.14% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 13.14%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 105.54%
- Участие в снижении
- 48.62%
Комиссия
Комиссия Very steady growth etfs and a few stocks, high Sortino ratios составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Very steady growth etfs and a few stocks, high Sortino ratios имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.88 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.37 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.39 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 6.43 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 92 | 2.15 | 2.84 | 1.37 | 4.91 | 17.07 |
QQQ Invesco QQQ ETF | 59 | 1.04 | 1.62 | 1.23 | 1.93 | 7.00 |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 94 | 2.52 | 3.22 | 1.56 | 3.14 | 15.92 |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 89 | 2.03 | 2.77 | 1.43 | 2.97 | 11.79 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 95 | 2.69 | 3.38 | 1.55 | 3.76 | 15.42 |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 88 | 1.99 | 2.61 | 1.40 | 2.92 | 12.55 |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 63 | 1.23 | 1.76 | 1.24 | 1.92 | 6.59 |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 78 | 1.48 | 1.90 | 1.29 | 2.10 | 6.27 |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 83 | 1.84 | 2.36 | 1.35 | 2.68 | 10.22 |
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 14 | 0.13 | 0.34 | 1.04 | 0.15 | 0.36 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Very steady growth etfs and a few stocks, high Sortino ratios за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.89% | 2.92% | 3.14% | 3.23% | 4.01% | 1.92% | 1.59% | 1.98% | 2.31% | 1.48% | 1.69% | 1.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.15% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.52% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% | 0.00% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.15% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.48% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.76% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 1.14% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.43% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Very steady growth etfs and a few stocks, high Sortino ratios показал максимальную просадку в 13.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 20 торговых сессий.
Текущая просадка Very steady growth etfs and a few stocks, high Sortino ratios составляет 4.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.77% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 20 | 7 мая 2025 г. | 54 |
| -10.79% | 13 сент. 2022 г. | 14 | 30 сент. 2022 г. | 29 | 10 нояб. 2022 г. | 43 |
| -8.51% | 27 февр. 2026 г. | 16 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.67% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 23 |
| -6.62% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 21, при этом эффективное количество активов равно 21.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | WRB | WMT | WEC | ATO | MFG | SNEX | MAIN | LIN | GDE | ESPO | PH | LVHI | SPMO | JEPQ | EUFN | QQQ | AIRR | AUSF | AVDV | IDVO | HSCZ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | 0.25 | 0.36 | 0.45 | 0.51 | 0.49 | 0.62 | 0.71 | 0.67 | 0.55 | 0.84 | 0.93 | 0.62 | 0.94 | 0.73 | 0.70 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.86 |
| WRB | 0.20 | 1.00 | 0.24 | 0.37 | 0.39 | 0.14 | 0.22 | 0.24 | 0.36 | 0.11 | 0.06 | 0.24 | 0.34 | 0.21 | 0.06 | 0.26 | 0.05 | 0.24 | 0.44 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.37 |
| WMT | 0.31 | 0.24 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.31 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.21 | 0.32 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.36 |
| WEC | 0.20 | 0.37 | 0.30 | 1.00 | 0.76 | 0.09 | 0.16 | 0.21 | 0.34 | 0.22 | 0.09 | 0.15 | 0.32 | 0.11 | 0.06 | 0.22 | 0.06 | 0.19 | 0.39 | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.37 |
| ATO | 0.25 | 0.39 | 0.32 | 0.76 | 1.00 | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 0.36 | 0.22 | 0.12 | 0.22 | 0.35 | 0.17 | 0.12 | 0.23 | 0.11 | 0.27 | 0.44 | 0.27 | 0.21 | 0.25 | 0.42 |
| MFG | 0.36 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 1.00 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.42 | 0.33 | 0.32 | 0.45 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.52 |
| SNEX | 0.45 | 0.22 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 1.00 | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.47 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.44 | 0.36 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.61 |
| MAIN | 0.51 | 0.24 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.34 | 1.00 | 0.31 | 0.30 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.58 |
| LIN | 0.49 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.17 | 0.32 | 0.31 | 1.00 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.57 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.58 |
| GDE | 0.62 | 0.11 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 0.54 | 0.38 | 0.41 | 0.51 | 0.58 | 0.49 | 0.59 | 0.48 | 0.45 | 0.65 | 0.61 | 0.50 | 0.65 |
| ESPO | 0.71 | 0.06 | 0.20 | 0.09 | 0.12 | 0.34 | 0.33 | 0.43 | 0.32 | 0.54 | 1.00 | 0.47 | 0.44 | 0.56 | 0.71 | 0.57 | 0.73 | 0.54 | 0.47 | 0.63 | 0.68 | 0.63 | 0.69 |
| PH | 0.67 | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.60 | 0.55 | 0.47 | 0.55 | 0.76 | 0.62 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.73 |
| LVHI | 0.55 | 0.34 | 0.23 | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 1.00 | 0.45 | 0.43 | 0.73 | 0.43 | 0.53 | 0.63 | 0.72 | 0.67 | 0.76 | 0.72 |
| SPMO | 0.84 | 0.21 | 0.29 | 0.11 | 0.17 | 0.33 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.45 | 1.00 | 0.78 | 0.51 | 0.78 | 0.67 | 0.58 | 0.54 | 0.65 | 0.59 | 0.75 |
| JEPQ | 0.93 | 0.06 | 0.25 | 0.06 | 0.12 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.58 | 0.71 | 0.55 | 0.43 | 0.78 | 1.00 | 0.53 | 0.97 | 0.61 | 0.51 | 0.56 | 0.65 | 0.64 | 0.73 |
| EUFN | 0.62 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.49 | 0.57 | 0.47 | 0.73 | 0.51 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.75 |
| QQQ | 0.94 | 0.05 | 0.25 | 0.06 | 0.11 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.59 | 0.73 | 0.55 | 0.43 | 0.78 | 0.97 | 0.53 | 1.00 | 0.62 | 0.51 | 0.57 | 0.65 | 0.64 | 0.73 |
| AIRR | 0.73 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.35 | 0.53 | 0.46 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.76 | 0.53 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 1.00 | 0.69 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.81 |
| AUSF | 0.70 | 0.44 | 0.32 | 0.39 | 0.44 | 0.33 | 0.50 | 0.49 | 0.57 | 0.45 | 0.47 | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.51 | 0.59 | 0.51 | 0.69 | 1.00 | 0.62 | 0.58 | 0.63 | 0.80 |
| AVDV | 0.65 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.52 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 0.65 | 0.63 | 0.52 | 0.72 | 0.54 | 0.56 | 0.78 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 1.00 | 0.82 | 0.83 | 0.81 |
| IDVO | 0.72 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.61 | 0.68 | 0.56 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.76 | 0.65 | 0.64 | 0.58 | 0.82 | 1.00 | 0.72 | 0.82 |
| HSCZ | 0.72 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.50 | 0.63 | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.64 | 0.72 | 0.64 | 0.67 | 0.63 | 0.83 | 0.72 | 1.00 | 0.81 |
| Portfolio | 0.86 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 1.00 |