PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNEX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNEX с AVDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SNEX (StoneX Group Inc.) is a stock, while AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, SNEX returned 45.86%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNEX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneX Group Inc. (SNEX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNEX показывает доходность 106.07%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

SNEX

1 день
0.73%
1 месяц
18.58%
С начала года
106.07%
6 месяцев
101.21%
1 год
132.71%
3 года*
70.28%
5 лет*
45.86%
10 лет*
32.52%

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
0.12%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNEX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNEX
StoneX Group Inc.		106.07%45.65%32.70%16.21%55.59%5.79%18.57%14.12%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between SNEX and AVDV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneX Group Inc.

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SNEX:
SNEX с QQQSNEX с MAINSNEX с CCAPSNEX с FASTSNEX с ^GSPCSNEX с CSWCSNEX с GAIN
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

SNEX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNEX
Ранг доходности на риск SNEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNEX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNEXAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.53

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.36

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

3.12

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.05

12.44

+3.61

SNEX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNEX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNEX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNEX и AVDV

Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNEXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.89%

-43.01%

-54.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-13.19%

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-14.17%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-28.08%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.89%

-6.76%

-36.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

3.30%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SNEX и AVDV

StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNEXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

6.26%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.78%

13.88%

+16.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.37%

16.25%

+26.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

17.41%

+17.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.47%

19.77%

+16.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNEX и AVDV

SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
SNEX
StoneX Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNEX and AVDV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNEX has higher volatility (12.49%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, SNEX dropped -97.89% vs AVDV's -43.01%.

SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNEX и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор