Сравнение PH с WEC
PH (Parker-Hannifin Corporation) and WEC (WEC Energy Group, Inc.) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while WEC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs 9.51%/yr for WEC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и WEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции WEC по среднегодовой доходности: 25.12% против 9.51% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 39.33%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
WEC
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам PH и WEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 9.40% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
Correlation
The correlation between PH and WEC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.20 |
The correlation between PH and WEC shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$115.65B
WEC:
$37.24B
PH:
$27.11
WEC:
$5.03
PH:
33.33
WEC:
22.54
PH:
1.41
WEC:
5.04
PH:
5.53
WEC:
3.66
PH:
7.43
WEC:
2.64
PH:
$20.99B
WEC:
$10.08B
PH:
$7.81B
WEC:
$5.62B
PH:
$5.31B
WEC:
$4.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. WEC — Ранг доходности на риск
PH
WEC
Сравнение PH c WEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | WEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.91 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 2.26 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и WEC
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и WEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -45.06% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -11.22% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -16.01% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -26.02% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -32.31% | -22.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -3.68% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -8.32% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 4.54% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и WEC
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.72% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 11.26% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 15.21% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 19.02% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 21.60% | +10.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и WEC
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности WEC в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.25% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и WEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и WEC
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
Часто задаваемые вопросы
PH and WEC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (7.58%) compared to WEC (5.72%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs WEC's -45.06%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и WEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор