PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEC с SNEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WEC с SNEX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WEC (WEC Energy Group, Inc.) and SNEX (StoneX Group Inc.) are both stocks. WEC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while SNEX operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, WEC returned 9.51%/yr vs 32.52%/yr for SNEX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEC и SNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и StoneX Group Inc. (SNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у SNEX с доходностью 106.07%. За последние 10 лет акции WEC уступали акциям SNEX по среднегодовой доходности: 9.51% против 32.52% соответственно.

WEC

1 день
0.33%
1 месяц
3.92%
С начала года
9.40%
6 месяцев
11.07%
1 год
11.56%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.51%

SNEX

1 день
0.73%
1 месяц
18.58%
С начала года
106.07%
6 месяцев
101.21%
1 год
132.71%
3 года*
70.28%
5 лет*
45.86%
10 лет*
32.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEC и SNEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEC
WEC Energy Group, Inc.		9.40%15.96%16.11%-7.00%-0.45%8.66%2.49%37.05%7.87%17.11%
SNEX
StoneX Group Inc.		106.07%45.65%32.70%16.21%55.59%5.79%18.57%33.49%-13.99%7.40%

Correlation

The correlation between WEC and SNEX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1996 г.

0.10

The correlation between WEC and SNEX shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEC:

$37.24B

SNEX:

$10.65B

EPS

WEC:

$5.03

SNEX:

$7.78

Коэффициент P/E

WEC:

22.54

SNEX:

16.79

Коэффициент PEG

WEC:

5.04

SNEX:

0.63

Коэффициент P/S

WEC:

3.66

SNEX:

0.05

Коэффициент P/B

WEC:

2.64

SNEX:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

WEC:

$10.08B

SNEX:

$152.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEC:

$5.62B

SNEX:

$47.64B

EBITDA (12 мес.)

WEC:

$4.04B

SNEX:

$2.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEC Energy Group, Inc.

StoneX Group Inc.

Часто сравнивают с WEC:
WEC с DUKWEC с SOWEC с LNTWEC с DWEC с PPLWEC с IDUWEC с OGE
Часто сравнивают с SNEX:
SNEX с QQQSNEX с MAINSNEX с CCAPSNEX с FASTSNEX с ^GSPCSNEX с CSWCSNEX с GAIN

Доходность на риск

WEC vs. SNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEC
Ранг доходности на риск WEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SNEX
Ранг доходности на риск SNEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEC c SNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и StoneX Group Inc. (SNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WECSNEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
3.09

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.26

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.48

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

6.26

-5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

16.05

-13.79

WEC vs. SNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SNEX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и SNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEC и SNEX

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки SNEX в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и SNEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WECSNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.06%

-97.89%

+52.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-20.91%

+9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-20.91%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-24.07%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

-48.65%

+16.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

0.00%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-42.89%

+34.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

8.15%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и SNEX

Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 5.72%, в то время как у StoneX Group Inc. (SNEX) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WECSNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

12.49%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

30.78%

-19.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

42.37%

-27.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

35.13%

-16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

36.47%

-14.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и SNEX

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как SNEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNEX
StoneX Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.25%3.39%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEC и SNEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и StoneX Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
3.43B
45.76B
(WEC) Общая выручка
(SNEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WEC и SNEX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WEC Energy Group, Inc. и StoneX Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
59.5%
99.1%
Активы портфеля
WEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.

SNEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.35B при выручке в 45.76B, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

WEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

SNEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.32B при выручке в 45.76B, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.

WEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.

SNEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 174.30M при выручке в 45.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

Часто задаваемые вопросы

WEC and SNEX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNEX has higher volatility (12.49%) compared to WEC (5.72%). In terms of maximum drawdown, WEC dropped -45.06% vs SNEX's -97.89%.

SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEC и SNEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор