PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. ESPO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.49%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
0.12%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%11.52%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between ESPO and AVDV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.57

The correlation between ESPO and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPO и AVDV

Секторы
ESPO
AVDV

Технологии

56.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

29.4%
2.4%

Потребительский циклический сектор

14.2%
15.4%

Сырьевые материалы

-

21.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

9.6%

Финансовые услуги

-

13.6%

Здравоохранение

-

2.3%

Промышленность

-

22.8%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

ESPO
56.2%
AVDV
6.6%

Коммуникационные услуги

ESPO
29.4%
AVDV
2.4%

Потребительский циклический сектор

ESPO
14.2%
AVDV
15.4%

Сырьевые материалы

ESPO

-

AVDV
21.0%

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

AVDV
3.4%

Энергетика

ESPO

-

AVDV
9.6%

Финансовые услуги

ESPO

-

AVDV
13.6%

Здравоохранение

ESPO

-

AVDV
2.3%

Промышленность

ESPO

-

AVDV
22.8%

Недвижимость

ESPO

-

AVDV
1.3%

Коммунальные услуги

ESPO

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

ESPO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.53

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
3.36

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.46

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.12

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

12.44

-13.38

ESPO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и AVDV

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-43.01%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-13.19%

-14.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-14.17%

-13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-28.08%

-20.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-2.24%

-24.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-6.76%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

3.30%

+12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и AVDV

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.26%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

13.88%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

16.25%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

17.41%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

19.77%

+5.94%

Сравнение комиссий ESPO и AVDV

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и AVDV

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and AVDV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs 5.49% for ESPO. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.47% for ESPO.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: VanEck and Avantis. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор