PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с SPMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 20.86%/yr for SPMO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 17.92% против 20.86% соответственно.

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
6.27%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between WRB and SPMO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.31

The correlation between WRB and SPMO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

WRB vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRBSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.24

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.98

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.41

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.44

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

13.01

-13.55

WRB vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и SPMO

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-30.95%

-38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-12.70%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-20.13%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-22.74%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-30.95%

-14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-1.68%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-4.60%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

3.35%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и SPMO

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

10.29%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

16.73%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

19.48%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

19.65%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

20.48%

+4.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и SPMO

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WRB and SPMO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор