PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с JEPQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESPO returned 16.96%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-15.49%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between ESPO and JEPQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.71

The correlation between ESPO and JEPQ shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESPO и JEPQ

Секторы
ESPO
JEPQ

Технологии

56.2%
58.9%

Коммуникационные услуги

29.4%
13.9%

Потребительский циклический сектор

14.2%
11.8%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

ESPO
56.2%
JEPQ
58.9%

Коммуникационные услуги

ESPO
29.4%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

ESPO
14.2%
JEPQ
11.8%

Сырьевые материалы

ESPO

-

JEPQ
0.9%

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

JEPQ
6.0%

Энергетика

ESPO

-

JEPQ
0.3%

Финансовые услуги

ESPO

-

JEPQ
0.3%

Здравоохранение

ESPO

-

JEPQ
3.9%

Промышленность

ESPO

-

JEPQ
2.8%

Недвижимость

ESPO

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

ESPO

-

JEPQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

ESPO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.03

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.69

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.40

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.91

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

13.84

-14.78

ESPO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и JEPQ

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-20.07%

-30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-8.82%

-18.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-20.07%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-1.64%

-25.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-3.41%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

1.85%

+14.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и JEPQ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.98%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

10.22%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

12.61%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

16.73%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

16.73%

+8.98%

Сравнение комиссий ESPO и JEPQ

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и JEPQ

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and JEPQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 16.96% for ESPO. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 1.47% for ESPO.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор