PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с AUSF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Over the past 5 years, WRB returned 17.90%/yr vs 13.35%/yr for AUSF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WRB и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 9.27%.

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%-4.06%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between WRB and AUSF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.56

Over the past year, the correlation between WRB and AUSF has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

WRB vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRBAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.65

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.38

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.86

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

8.29

-8.83

WRB vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа AUSF равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и AUSF

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-44.25%

-25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-5.84%

-11.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-12.29%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-14.23%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

0.00%

-11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-4.21%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

2.02%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и AUSF

W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

2.70%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

6.72%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

10.14%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

13.66%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

19.04%

+5.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и AUSF

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности AUSF в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WRB and AUSF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRB has higher volatility (7.63%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs AUSF's -44.25%.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор