PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с GDE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. HSCZ is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, HSCZ returned 18.32%/yr vs 42.64%/yr for GDE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.16%.

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
1.73%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%

GDE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.22%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
40.98%
3 года*
42.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%-4.16%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.16%73.76%44.79%33.85%-8.58%

Correlation

The correlation between HSCZ and GDE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.54

The correlation between HSCZ and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

HSCZ vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.39

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.81

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.83

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

5.36

+7.21

HSCZ vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и GDE

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-32.01%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-22.66%

+13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-22.66%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-16.53%

+15.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.93%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

7.73%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и GDE

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 4.08%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

10.77%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

25.97%

-16.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

29.88%

-18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

27.09%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

27.09%

-11.41%

Сравнение комиссий HSCZ и GDE

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и GDE

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности GDE в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and GDE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (10.77%) compared to HSCZ (4.08%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 42.64% vs 18.32% for HSCZ. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.64% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

GDE has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.93% for HSCZ.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.20% for GDE.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор