PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с LIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с LIN

Последнее обновление 17 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while LIN (Linde plc) is a stock. Over the past 5 years, SPMO returned 23.51%/yr vs 14.06%/yr for LIN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у LIN с доходностью 22.32%.

SPMO

1 день
-2.04%
1 месяц
7.76%
С начала года
29.95%
6 месяцев
30.95%
1 год
44.97%
3 года*
42.18%
5 лет*
23.51%
10 лет*
20.99%

LIN

1 день
-0.63%
1 месяц
2.71%
С начала года
22.32%
6 месяцев
23.15%
1 год
12.55%
3 года*
12.79%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и LIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.95%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-16.38%
LIN
Linde plc		22.32%3.22%3.18%27.66%-4.39%33.39%25.88%39.04%-5.26%

Correlation

The correlation between SPMO and LIN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.49

Over the past year, the correlation between SPMO and LIN has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Linde plc

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с LIN:
LIN с SPYLIN с PLUGLIN с XLBLIN с BASFYLIN с SYKLIN с AITLIN с SAP

Доходность на риск

SPMO vs. LIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LIN
Ранг доходности на риск LIN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.73

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.14

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

0.66

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

1.86

+11.59

SPMO vs. LIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа LIN равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и LIN

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и LIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-32.59%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-19.18%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-19.18%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-22.82%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.03%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.41%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

6.78%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и LIN

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

5.49%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

13.01%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

17.22%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

20.80%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

24.07%

-3.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и LIN

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности LIN в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIN
Linde plc		1.20%1.41%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%0.53%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and LIN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.59%) compared to LIN (5.49%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs LIN's -32.59%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и LIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор