Сравнение EUFN с MAIN
EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EUFN returned 13.48%/yr vs 13.19%/yr for MAIN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -10.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUFN имеют среднегодовую доходность 13.48%, а акции MAIN немного отстают с 13.19%.
EUFN
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 13.48%
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам EUFN и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.75% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between EUFN and MAIN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUFN vs. MAIN — Ранг доходности на риск
EUFN
MAIN
Сравнение EUFN c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUFN | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.18 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | -0.35 | +6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUFN и MAIN
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUFN | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -64.53% | +11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -22.43% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -22.43% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -27.06% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -64.53% | +11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -18.28% | +18.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -7.31% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 11.18% | -6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и MAIN
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUFN | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.82% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 20.12% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 24.84% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 21.57% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 27.30% | -2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и MAIN
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности MAIN в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.41% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Часто задаваемые вопросы
EUFN and MAIN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUFN has higher volatility (6.96%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs MAIN's -64.53%.
EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUFN и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор