PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с WRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с WRB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree, while WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock. Over the past 3 years, GDE returned 42.64%/yr vs 24.41%/yr for WRB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDE и WRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%.

GDE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.22%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
40.98%
3 года*
42.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и WRB

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.16%73.76%44.79%33.85%-8.58%
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%17.16%

Correlation

The correlation between GDE and WRB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.13

The correlation between GDE and WRB shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

W. R. Berkley Corporation

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF

Доходность на риск

GDE vs. WRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c WRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDEWRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.24

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-0.18

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.98

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.29

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

-0.54

+5.90

GDE vs. WRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа WRB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и WRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDE и WRB

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и WRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEWRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-69.33%

+37.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-17.62%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-17.62%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-11.49%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-14.58%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

9.29%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и WRB

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEWRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

7.63%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

15.08%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

21.37%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

22.83%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

24.56%

+2.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и WRB

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности WRB в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

GDE and WRB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (10.77%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs WRB's -69.33%.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и WRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор