Сравнение WRB с ATO
WRB (W. R. Berkley Corporation) and ATO (Atmos Energy Corporation) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ATO operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 10.94%/yr for ATO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и ATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у ATO с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции ATO по среднегодовой доходности: 17.92% против 10.94% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
ATO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам WRB и ATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
ATO Atmos Energy Corporation | 2.53% | 23.07% | 23.35% | 6.17% | 9.63% | 12.75% | -12.73% | 23.14% | 10.39% | 18.41% |
Correlation
The correlation between WRB and ATO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.26 |
The correlation between WRB and ATO shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
ATO:
$8.23
WRB:
15.34
ATO:
20.66
WRB:
0.89
ATO:
2.03
WRB:
1.86
ATO:
5.70
WRB:
$14.71B
ATO:
$4.88B
WRB:
$2.91B
ATO:
$1.61B
WRB:
$2.37B
ATO:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. ATO — Ранг доходности на риск
WRB
ATO
Сравнение WRB c ATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | ATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.00 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 2.99 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и ATO
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и ATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | ATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -51.94% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -12.58% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -16.87% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -19.08% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -32.91% | -12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -11.11% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -8.56% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 4.18% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и ATO
W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | ATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.26% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 11.25% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 15.54% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 18.59% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 21.24% | +3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и ATO
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности ATO в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO Atmos Energy Corporation | 2.28% | 2.15% | 2.36% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 2.46% | 1.92% | 2.14% | 2.14% | 2.31% | 2.52% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и ATO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и ATO
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
ATO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ATO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 764.80M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
ATO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 581.90M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and ATO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.63%) compared to ATO (5.26%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs ATO's -51.94%.
ATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и ATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор