PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDE с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDE и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.


GDE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.22%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
40.98%
3 года*
42.64%
5 лет*
10 лет*

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и ESPO


2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.16%73.76%44.79%33.85%-8.58%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
-15.10%25.79%47.61%33.64%-25.56%

Correlation

The correlation between GDE and ESPO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.53

The correlation between GDE and ESPO shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Доходность на риск

GDE vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина

ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDEESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.88

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.54

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

-0.94

+6.30

GDE vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDE и ESPO

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и ESPO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDEESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-50.99%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-27.81%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-27.81%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-27.19%

+10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-15.06%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

15.95%

-8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и ESPO

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDEESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

4.42%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

14.67%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

18.83%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

25.10%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

25.71%

+1.38%

Сравнение комиссий GDE и ESPO

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и ESPO

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности ESPO в 1.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GDE and ESPO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (10.77%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs ESPO's -50.99%.

On 3-year performance, GDE leads with 42.64% vs 16.96% for ESPO. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.64% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

GDE has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.47% for ESPO.

GDE is categorized as Gold, while ESPO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.55% for ESPO.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор