PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с AUSF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 19.94%/yr for AUSF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 9.27%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и AUSF

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%3.99%

Correlation

The correlation between JEPQ and AUSF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.52

Over the past year, the correlation between JEPQ and AUSF has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JEPQ и AUSF

Секторы
JEPQ
AUSF

Технологии

58.9%
15.3%

Коммуникационные услуги

13.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
7.8%

Здравоохранение

3.9%
11.4%

Промышленность

2.8%
14.4%

Коммунальные услуги

1.1%
4.4%

Сырьевые материалы

0.9%
2.6%

Финансовые услуги

0.3%
18.4%

Энергетика

0.3%
3.2%

Недвижимость

0.2%
4.6%

Технологии

JEPQ
58.9%
AUSF
15.3%

Коммуникационные услуги

JEPQ
13.9%
AUSF
8.6%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
11.8%
AUSF
9.3%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
6.0%
AUSF
7.8%

Здравоохранение

JEPQ
3.9%
AUSF
11.4%

Промышленность

JEPQ
2.8%
AUSF
14.4%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.1%
AUSF
4.4%

Сырьевые материалы

JEPQ
0.9%
AUSF
2.6%

Финансовые услуги

JEPQ
0.3%
AUSF
18.4%

Энергетика

JEPQ
0.3%
AUSF
3.2%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
AUSF
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

JEPQ vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.65

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.38

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.86

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

8.29

+5.55

JEPQ vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и AUSF

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-44.25%

+24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-5.84%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-12.29%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.21%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.02%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и AUSF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

2.70%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

6.72%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

10.14%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

13.66%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

19.04%

-2.31%

Сравнение комиссий JEPQ и AUSF

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и AUSF

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности AUSF в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and AUSF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs AUSF's -44.25%.

On 3-year performance, AUSF leads with 19.94% vs 19.91% for JEPQ. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AUSF has performed better with a 19.94% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 2.69% for AUSF.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while AUSF is Mid Cap Value Equities. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.27% for AUSF.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор