PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с AIRR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 22.05%/yr for AIRR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.74%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 17.92% против 22.05% соответственно.

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
1.32%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between WRB and AIRR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.44

The correlation between WRB and AIRR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

WRB vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRBAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.50

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
3.22

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

5.01

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

18.33

-18.87

WRB vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и AIRR

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-42.37%

-26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-13.09%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-27.95%

+10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-27.95%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-42.37%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-1.89%

-9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-7.48%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

3.57%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и AIRR

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

9.32%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

20.81%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

26.19%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

25.45%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

26.36%

-1.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и AIRR

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WRB and AIRR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs AIRR's -42.37%.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор