Сравнение WRB с MAIN
WRB (W. R. Berkley Corporation) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WRB in Insurance - Property & Casualty, MAIN in Asset Management. Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 13.19%/yr for MAIN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 17.92% против 13.19% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам WRB и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between WRB and MAIN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between WRB and MAIN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
MAIN:
$5.22
WRB:
15.34
MAIN:
9.97
WRB:
0.89
MAIN:
1.14
WRB:
1.86
MAIN:
6.63
WRB:
$14.71B
MAIN:
$704.17M
WRB:
$2.91B
MAIN:
$499.08M
WRB:
$2.37B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. MAIN — Ранг доходности на риск
WRB
MAIN
Сравнение WRB c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.18 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.35 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и MAIN
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -64.53% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -22.43% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -22.43% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -27.06% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -64.53% | +19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -18.28% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -7.31% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 11.18% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и MAIN
W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.82% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 20.12% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 24.84% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 21.57% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 27.30% | -2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и MAIN
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности MAIN в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и MAIN
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and MAIN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.63%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор