PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с JEPQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. AVDV is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, AVDV returned 26.72%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-4.16%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between AVDV and JEPQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.58

The correlation between AVDV and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и JEPQ

Секторы
AVDV
JEPQ

Сырьевые материалы

22.5%
1.0%

Промышленность

21.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

14.4%
12.8%

Финансовые услуги

13.7%
0.4%

Энергетика

10.8%
0.4%

Технологии

6.4%
54.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.1%

Здравоохранение

2.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
15.4%

Коммунальные услуги

1.7%
1.3%

Недвижимость

1.1%
0.2%

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
JEPQ
1.0%

Промышленность

AVDV
21.3%
JEPQ
3.1%

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
JEPQ
12.8%

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
JEPQ
0.4%

Энергетика

AVDV
10.8%
JEPQ
0.4%

Технологии

AVDV
6.4%
JEPQ
54.0%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

AVDV
2.1%
JEPQ
4.4%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
JEPQ
15.4%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

AVDV
1.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

AVDV vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.03

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.69

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.91

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

13.84

-1.39

AVDV vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и JEPQ

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-20.07%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-8.82%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-20.07%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.64%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-3.41%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.85%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и JEPQ

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.98%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

10.22%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

12.61%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.73%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

16.73%

+3.04%

Сравнение комиссий AVDV и JEPQ

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и JEPQ

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and JEPQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, AVDV leads with 26.72% vs 19.91% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 26.72% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 4.11% for AVDV.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.35% for JEPQ.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор