PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с EUFN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 13.35%/yr vs 18.43%/yr for EUFN. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 4.75%.

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
4.86%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и EUFN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-15.60%

Correlation

The correlation between AUSF and EUFN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.66

The correlation between AUSF and EUFN shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AUSF и EUFN

Секторы
AUSF
EUFN

Финансовые услуги

18.4%
97.7%

Технологии

15.3%
1.0%

Промышленность

14.4%
0.4%

Здравоохранение

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.8%

-

Недвижимость

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Энергетика

3.2%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Финансовые услуги

AUSF
18.4%
EUFN
97.7%

Технологии

AUSF
15.3%
EUFN
1.0%

Промышленность

AUSF
14.4%
EUFN
0.4%

Здравоохранение

AUSF
11.4%
EUFN

-

Потребительский циклический сектор

AUSF
9.3%
EUFN
0.2%

Коммуникационные услуги

AUSF
8.6%
EUFN

-

Потребительский защитный сектор

AUSF
7.8%
EUFN

-

Недвижимость

AUSF
4.6%
EUFN

-

Коммунальные услуги

AUSF
4.4%
EUFN

-

Энергетика

AUSF
3.2%
EUFN

-

Сырьевые материалы

AUSF
2.6%
EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL

Доходность на риск

AUSF vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUSFEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.31

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.92

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.79

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

6.24

+2.05

AUSF vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUFN равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUSF и EUFN

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-53.25%

+9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-14.77%

+8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-15.95%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-35.15%

+20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-14.53%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

4.23%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и EUFN

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.70%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

6.96%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

17.05%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

20.17%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

21.88%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

24.53%

-5.49%

Сравнение комиссий AUSF и EUFN

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и EUFN

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности EUFN в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and EUFN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (6.96%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs EUFN's -53.25%.

On 5-year performance, EUFN leads with 18.43% vs 13.35% for AUSF. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EUFN has performed better with a 18.43% return vs 13.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.48% for EUFN.

EUFN has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.69% for AUSF.

AUSF is categorized as Mid Cap Value Equities, while EUFN is Financials Equities. AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.48% for EUFN.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор