PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с ESPO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 13.35%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-8.15%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between AUSF and ESPO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.43

The correlation between AUSF and ESPO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AUSF и ESPO

Секторы
AUSF
ESPO

Финансовые услуги

18.4%

-

Технологии

15.3%
56.2%

Промышленность

14.4%

-

Здравоохранение

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%
14.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
29.4%

Потребительский защитный сектор

7.8%

-

Недвижимость

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Энергетика

3.2%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Финансовые услуги

AUSF
18.4%
ESPO

-

Технологии

AUSF
15.3%
ESPO
56.2%

Промышленность

AUSF
14.4%
ESPO

-

Здравоохранение

AUSF
11.4%
ESPO

-

Потребительский циклический сектор

AUSF
9.3%
ESPO
14.2%

Коммуникационные услуги

AUSF
8.6%
ESPO
29.4%

Потребительский защитный сектор

AUSF
7.8%
ESPO

-

Недвижимость

AUSF
4.6%
ESPO

-

Коммунальные услуги

AUSF
4.4%
ESPO

-

Энергетика

AUSF
3.2%
ESPO

-

Сырьевые материалы

AUSF
2.6%
ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

AUSF vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUSFESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.80

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-1.02

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.88

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

-0.54

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

-0.94

+9.22

AUSF vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUSF и ESPO

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-50.99%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-27.81%

+21.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-27.81%

+15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-48.33%

+34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.19%

+27.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-15.06%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

15.95%

-13.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и ESPO

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.70%, в то время как у VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.42%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

14.67%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

18.83%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

25.10%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

25.71%

-6.67%

Сравнение комиссий AUSF и ESPO

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и ESPO

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and ESPO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPO has higher volatility (4.42%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, AUSF leads with 13.35% vs 5.49% for ESPO. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 13.35% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

AUSF has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.47% for ESPO.

AUSF is categorized as Mid Cap Value Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.55% for ESPO.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор