PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEC с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEC с ESPO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WEC (WEC Energy Group, Inc.) is a stock, while ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Over the past 5 years, WEC returned 7.65%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEC и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

WEC

1 день
0.33%
1 месяц
3.92%
С начала года
9.40%
6 месяцев
11.07%
1 год
11.56%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.51%

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEC и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WEC
WEC Energy Group, Inc.		9.40%15.96%16.11%-7.00%-0.45%8.66%2.49%37.05%1.06%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between WEC and ESPO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEC Energy Group, Inc.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с WEC:
WEC с DUKWEC с SOWEC с LNTWEC с DWEC с PPLWEC с IDUWEC с OGE
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

WEC vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEC
Ранг доходности на риск WEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEC c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WECESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.80

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-1.02

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.88

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.54

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

-0.94

+3.19

WEC vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEC и ESPO

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WECESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.06%

-50.99%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-27.81%

+16.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-27.81%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-48.33%

+22.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-27.19%

+23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-15.06%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

15.95%

-11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и ESPO

WEC Energy Group, Inc. (WEC) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что WEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WECESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

4.42%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

14.67%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

18.83%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

25.10%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

25.71%

-4.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и ESPO

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.25%3.39%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.81%

Часто задаваемые вопросы

WEC and ESPO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEC has higher volatility (5.72%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, WEC dropped -45.06% vs ESPO's -50.99%.

WEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEC и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор