Сравнение GDE с SNEX
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree, while SNEX (StoneX Group Inc.) is a stock. Over the past 3 years, GDE returned 42.64%/yr vs 70.28%/yr for SNEX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDE и SNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у SNEX с доходностью 106.07%.
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNEX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 18.58%
- С начала года
- 106.07%
- 6 месяцев
- 101.21%
- 1 год
- 132.71%
- 3 года*
- 70.28%
- 5 лет*
- 45.86%
- 10 лет*
- 32.52%
Сравнение доходности по годам GDE и SNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
SNEX StoneX Group Inc. | 106.07% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 27.75% |
Correlation
The correlation between GDE and SNEX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. SNEX — Ранг доходности на риск
GDE
SNEX
Сравнение GDE c SNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и StoneX Group Inc. (SNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDE | SNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 6.26 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 16.05 | -10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDE и SNEX
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки SNEX в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SNEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | SNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -97.89% | +65.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -20.91% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -20.91% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | 0.00% | -16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -42.89% | +34.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 8.15% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и SNEX
Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 10.77%, в то время как у StoneX Group Inc. (SNEX) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | SNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 12.49% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 30.78% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 42.37% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 35.13% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 36.47% | -9.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и SNEX
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как SNEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and SNEX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNEX has higher volatility (12.49%) compared to GDE (10.77%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs SNEX's -97.89%.
SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и SNEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор