PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с HSCZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 13.35%/yr vs 10.94%/yr for HSCZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 10.99%.

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и HSCZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-15.75%

Correlation

The correlation between AUSF and HSCZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.67

The correlation between AUSF and HSCZ shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AUSF и HSCZ

Секторы
AUSF
HSCZ

Финансовые услуги

18.4%
13.3%

Технологии

15.3%
10.8%

Промышленность

14.4%
24.4%

Здравоохранение

11.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.9%

Недвижимость

4.6%
9.5%

Коммунальные услуги

4.4%
2.4%

Энергетика

3.2%
3.8%

Сырьевые материалы

2.6%
10.8%

Финансовые услуги

AUSF
18.4%
HSCZ
13.3%

Технологии

AUSF
15.3%
HSCZ
10.8%

Промышленность

AUSF
14.4%
HSCZ
24.4%

Здравоохранение

AUSF
11.4%
HSCZ
4.8%

Потребительский циклический сектор

AUSF
9.3%
HSCZ
10.8%

Коммуникационные услуги

AUSF
8.6%
HSCZ
3.1%

Потребительский защитный сектор

AUSF
7.8%
HSCZ
3.9%

Недвижимость

AUSF
4.6%
HSCZ
9.5%

Коммунальные услуги

AUSF
4.4%
HSCZ
2.4%

Энергетика

AUSF
3.2%
HSCZ
3.8%

Сырьевые материалы

AUSF
2.6%
HSCZ
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с EWUSHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX

Доходность на риск

AUSF vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUSFHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.45

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.44

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.95

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

12.57

-4.29

AUSF vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUSF и HSCZ

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-34.89%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-9.61%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-12.81%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-20.11%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.64%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.25%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и HSCZ

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.70%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.08%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.68%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

11.60%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

13.52%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

15.68%

+3.36%

Сравнение комиссий AUSF и HSCZ

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и HSCZ

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности HSCZ в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and HSCZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCZ has higher volatility (4.08%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs HSCZ's -34.89%.

On 5-year performance, AUSF leads with 13.35% vs 10.94% for HSCZ. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 13.35% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.69% for AUSF.

AUSF is categorized as Mid Cap Value Equities, while HSCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор