PortfoliosLab logo
Сравнение SPMO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPMO и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SPMO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
312.91%
372.55%
SPMO
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPMO:

0.82

QQQ:

0.33

Коэф-т Сортино

SPMO:

1.20

QQQ:

0.56

Коэф-т Омега

SPMO:

1.15

QQQ:

1.07

Коэф-т Кальмара

SPMO:

1.19

QQQ:

0.47

Коэф-т Мартина

SPMO:

3.84

QQQ:

1.30

Индекс Язвы

SPMO:

4.08%

QQQ:

4.96%

Дневная вол-ть

SPMO:

19.22%

QQQ:

19.65%

Макс. просадка

SPMO:

-30.95%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SPMO:

-10.55%

QQQ:

-12.95%

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.14%.


SPMO

С начала года

-2.78%

1 месяц

-7.59%

6 месяцев

2.45%

1 год

15.55%

5 лет

22.48%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-8.14%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-3.36%

1 год

6.26%

5 лет

21.22%

10 лет

17.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPMO и QQQ

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPMO и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPMO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPMO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.820.33
Коэффициент Сортино SPMO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.200.56
Коэффициент Омега SPMO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.07
Коэффициент Кальмара SPMO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.190.47
Коэффициент Мартина SPMO, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.841.30
SPMO
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.82
0.33
SPMO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и QQQ

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.55%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и QQQ

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-10.55%
-12.95%
SPMO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) составляет 7.62%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
7.62%
8.12%
SPMO
QQQ