Сравнение MFG с WRB
MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MFG in Banks - Regional, WRB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, MFG returned 15.72%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFG и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFG показывает доходность 32.24%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции MFG уступали акциям WRB по среднегодовой доходности: 15.72% против 17.92% соответственно.
MFG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 11.39%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 31.34%
- 1 год
- 78.46%
- 3 года*
- 51.80%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 15.72%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам MFG и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 32.24% | 54.60% | 47.85% | 26.14% | 17.09% | 2.40% | -15.06% | 3.00% | -17.58% | 3.21% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between MFG and WRB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between MFG and WRB shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFG:
¥101.00
WRB:
$4.45
MFG:
15.35
WRB:
15.34
MFG:
0.56
WRB:
0.89
MFG:
2.22
WRB:
1.86
MFG:
¥8.66T
WRB:
$14.71B
MFG:
¥4.12T
WRB:
$2.91B
MFG:
¥1.63T
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFG vs. WRB — Ранг доходности на риск
MFG
WRB
Сравнение MFG c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFG | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.98 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.29 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | -0.54 | +8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFG и WRB
Максимальная просадка MFG за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFG | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -69.33% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -17.62% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -17.62% | -10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -26.29% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.87% | -45.35% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -11.49% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.82% | -14.58% | -46.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 9.29% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFG и WRB
Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что MFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFG | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 7.63% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 15.08% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 21.37% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 22.83% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 24.56% | +1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFG и WRB
Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.96% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFG и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mizuho Financial Group, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFG и WRB
MFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
MFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
MFG and WRB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFG has higher volatility (10.09%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, MFG dropped -80.57% vs WRB's -69.33%.
MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFG и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор