PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с WRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с WRB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPMO returned 20.86%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и WRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 20.86% против 17.92% соответственно.

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
6.27%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и WRB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%

Correlation

The correlation between SPMO and WRB is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.31

The correlation between SPMO and WRB shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

W. R. Berkley Corporation

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF

Доходность на риск

SPMO vs. WRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c WRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOWRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.24

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-0.18

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.98

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

-0.29

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

-0.54

+13.55

SPMO vs. WRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа WRB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и WRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и WRB

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и WRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOWRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-69.33%

+38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-17.62%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-17.62%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-26.29%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-45.35%

+14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-11.49%

+9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-14.58%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

9.29%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и WRB

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOWRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

7.63%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

15.08%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

21.37%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

22.83%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

24.56%

-4.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и WRB

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности WRB в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and WRB have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs WRB's -69.33%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и WRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор