PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с AVDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 22.68%/yr vs 26.16%/yr for AVDV. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.65%.

IDVO

1 день
0.00%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
5.72%
С начала года
15.73%
1 год
33.61%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.02%

AVDV

1 день
1.11%
1 месяц
2.17%
6 месяцев
6.02%
С начала года
16.65%
1 год
36.44%
3 года*
26.16%
5 лет*
14.35%
10 лет*
—
Всё время*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF
$89.00M$95.80M$87.29M

IDVO

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
$10.80M$9.60M$10.70M

Сравнение доходности по годам IDVO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.73%36.46%10.16%17.53%6.42%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.65%49.37%8.67%16.85%8.35%

Correlation

The correlation between IDVO and AVDV is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.82

The correlation between IDVO and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и AVDV

Секторы
IDVO
AVDV

Финансовые услуги

22.3%
13.6%

Сырьевые материалы

13.2%
20.3%

Энергетика

12.7%
9.1%

Технологии

11.9%
7.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

9.5%
3.7%

Здравоохранение

7.5%
2.4%

Промышленность

6.9%
22.7%

Коммунальные услуги

3.1%
1.5%

Потребительский циклический сектор

2.2%
15.9%

Недвижимость

-

1.2%

Финансовые услуги

IDVO
22.3%
AVDV
13.6%

Сырьевые материалы

IDVO
13.2%
AVDV
20.3%

Энергетика

IDVO
12.7%
AVDV
9.1%

Технологии

IDVO
11.9%
AVDV
7.6%

Коммуникационные услуги

IDVO
10.7%
AVDV
2.2%

Потребительский защитный сектор

IDVO
9.5%
AVDV
3.7%

Здравоохранение

IDVO
7.5%
AVDV
2.4%

Промышленность

IDVO
6.9%
AVDV
22.7%

Коммунальные услуги

IDVO
3.1%
AVDV
1.5%

Потребительский циклический сектор

IDVO
2.2%
AVDV
15.9%

Недвижимость

IDVO

-

AVDV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с JEPQIDVO с VYMI
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVUVAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVIV

Доходность на риск

IDVO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDVO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.17

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.93

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.78

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

10.05

+1.95

IDVO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и AVDV

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-43.01%

+27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-13.19%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-14.17%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-6.70%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.63%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и AVDV

Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 4.11%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.21%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

14.50%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

16.86%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

17.45%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

19.71%

-3.30%

Сравнение комиссий IDVO и AVDV

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и AVDV

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности AVDV в 2.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.71%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.64%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and AVDV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.21%) compared to IDVO (4.11%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 26.16% vs 22.68% for IDVO. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 26.16% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 2.71% for AVDV.

IDVO is categorized as Derivative Income, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Amplify and Avantis. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор