PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVO с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

IDVO и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		8.39%36.46%10.16%17.53%5.47%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%8.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDVO показывает доходность 8.39%, а AVDV немного выше – 8.40%.

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с DIVIIDVO с NIHIIDVO с QQQIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий IDVO и AVDV

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

IDVO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.78

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.48

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.87

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

16.10

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.78

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.76

+0.58

Корреляция

Корреляция между IDVO и AVDV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и AVDV

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и AVDV

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-43.01%

+27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-13.19%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-7.48%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-6.88%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.17%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и AVDV

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.46% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.50%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.20%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

18.44%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

17.15%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

19.76%

-3.43%