PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с WRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с WRB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AIRR returned 22.05%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и WRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 22.05% против 17.92% соответственно.

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
1.32%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и WRB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%

Correlation

The correlation between AIRR and WRB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.44

The correlation between AIRR and WRB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

W. R. Berkley Corporation

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF

Доходность на риск

AIRR vs. WRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c WRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRWRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
-0.24

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
-0.18

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

-0.29

+5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

-0.54

+18.87

AIRR vs. WRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа WRB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и WRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и WRB

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и WRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRWRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-69.33%

+26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-17.62%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-17.62%

-10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-26.29%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-45.35%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-11.49%

+9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-14.58%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

9.29%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и WRB

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRWRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

7.63%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

15.08%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

21.37%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

22.83%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

24.56%

+1.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и WRB

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности WRB в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and WRB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs WRB's -69.33%.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и WRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор