PortfoliosLab logo

Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2022 г.

AUSF — это пассивный ETF от Global X, отслеживающий инвестиционный результат Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). AUSF запущен 24 авг. 2018 г. и имеет комиссию в 0.27%.

Информация о ETF

  • ISINUS37954Y5740
  • CUSIP37954Y574
  • ЭмитентGlobal X
  • Дата выпуска24 авг. 2018 г.
  • РегионNorth America (U.S.)
  • КатегорияAll Cap Equities
  • Комиссия0.27%
  • Отслеживаемый индексAdaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD)
  • Домашняя страницаwww.globalxetfs.com
  • Класс активаАкции
  • Капитализация

    Смешанная
  • Инвестиционный стиль

    Смешанный

Торговые данные

  • Цена закрытия$29.36
  • Годовой диапазон$28.13 - $32.24
  • EMA (50)$30.48
  • EMA (200)$30.21
  • Средний объем торгов$14.75K

AUSFГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

AUSFДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X Adaptive U.S. Factor ETF 29 авг. 2018 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $13,296 при доходности около 32.96%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

AUSFДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-8.13%-12.57%
С начала года-6.94%-18.14%
6 месяцев-3.78%-17.07%
1 год0.64%-5.21%
5 лет7.95%8.31%
10 лет7.95%8.31%

AUSFДоходность по месяцам


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

AUSFГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.01. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

AUSFИстория дивидендов

По состоянию на 21 мая 2022 г. дивидендная доходность Global X Adaptive U.S. Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.


ПериодTTM2021202020192018
Дивиденд$0.76$0.71$0.76$1.05$0.32

Дивидендный доход

2.59%2.25%3.06%4.32%1.64%

AUSFГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

AUSFМаксимальные просадки

Global X Adaptive U.S. Factor ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 44.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 200 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.24%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.226
-15.6%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.148
-9.43%21 апр. 2022 г.2119 мая 2022 г.
-6.75%30 дек. 2021 г.3823 февр. 2022 г.2429 мар. 2022 г.62
-5.85%29 июл. 2019 г.2023 авг. 2019 г.1312 сент. 2019 г.33
-5.62%7 июн. 2021 г.3019 июл. 2021 г.2016 авг. 2021 г.50
-5.13%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.33
-4.91%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1116 дек. 2021 г.21
-4.13%3 сент. 2021 г.1221 сент. 2021 г.2019 окт. 2021 г.32
-3.68%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.55 февр. 2021 г.12

AUSFГрафик волатильности

На текущий момент Global X Adaptive U.S. Factor ETF показывает волатильность на уровне 23.14%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с Global X Adaptive U.S. Factor ETF


Загрузка...

Другие индикаторы для Global X Adaptive U.S. Factor ETF