Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X Adaptive U.S. Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) показал доход в 4.93% с начала года и 14.03% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 28 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AUSF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF: годовая альфа составляет 3.12%, бета — 0.82, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 29.08.2018.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (87.52%) было выше, чем в снижении (83.13%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот ETF показал годовую альфу 3.12% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия AUSF составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.

AUSF имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Global X Adaptive U.S. Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Adaptive U.S. Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF показал максимальную просадку в 44.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Global X Adaptive U.S. Factor ETF составляет 3.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.