Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF)
AUSF — это пассивный ETF от Global X, отслеживающий инвестиционный результат Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). AUSF запущен 24 авг. 2018 г. и имеет комиссию в 0.27%.
Информация о ETF
| ISIN | US37954Y5740 |
|---|---|
| CUSIP | 37954Y574 |
| Эмитент | Global X |
| Дата выпуска | 24 авг. 2018 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | All Cap Equities |
| Комиссия | 0.27% |
| Отслеживаемый индекс | Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD) |
| Домашняя страница | www.globalxetfs.com |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Смешанная |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Торговые данные
| Цена закрытия | $31.78 |
|---|---|
| Годовой диапазон | $27.33 - $31.98 |
| EMA (50) | $30.65 |
| EMA (200) | $30.16 |
| Средний объем торгов | $17.19K |
AUSFГрафик цены за акцию
Загрузка...
AUSFДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X Adaptive U.S. Factor ETF в авг. 2018 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $14,560 при доходности около 45.60%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
AUSFСравнение с другими инструментами
AUSFДоходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | 1.06% | 1.45% |
| 6 месяцев | 3.54% | -4.40% |
| С начала года | 1.91% | -16.59% |
| 1 год | 6.66% | -13.48% |
| 5 лет | 9.25% | 7.73% |
| 10 лет | 9.25% | 7.73% |
AUSFДоходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -3.85% | -0.52% | 4.04% | -4.09% | 2.06% | -6.09% | 5.92% | -1.15% | -5.66% | 11.54% | 1.11% | |
| 2021 | 0.39% | 4.90% | 6.43% | 3.52% | 2.82% | -1.97% | 0.57% | 3.14% | -2.70% | 2.96% | -2.00% | 7.05% |
| 2020 | 0.07% | -11.37% | -22.80% | 14.01% | 2.75% | 2.88% | 3.70% | 3.92% | -2.96% | 0.71% | 12.75% | 3.37% |
| 2019 | 9.06% | 1.49% | 0.07% | 3.17% | -5.08% | 5.38% | 1.39% | -2.64% | 3.80% | 1.08% | 2.70% | 2.02% |
| 2018 | -0.20% | 0.16% | -4.12% | 2.57% | -9.25% |
AUSFИстория дивидендов
Дивидендная доходность Global X Adaptive U.S. Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.71 | $0.76 | $1.05 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.36% | 2.28% | 3.10% | 4.37% | 1.66% |
AUSFГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
AUSFМаксимальные просадки
Global X Adaptive U.S. Factor ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 44.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.24% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 226 |
| -15.6% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 148 |
| -14.23% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 17 июн. 2022 г. | 108 | 22 нояб. 2022 г. | 149 |
| -6.75% | 30 дек. 2021 г. | 38 | 23 февр. 2022 г. | 24 | 29 мар. 2022 г. | 62 |
| -5.85% | 29 июл. 2019 г. | 20 | 23 авг. 2019 г. | 13 | 12 сент. 2019 г. | 33 |
| -5.62% | 7 июн. 2021 г. | 30 | 19 июл. 2021 г. | 20 | 16 авг. 2021 г. | 50 |
| -5.13% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
| -4.91% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 11 | 16 дек. 2021 г. | 21 |
| -4.13% | 3 сент. 2021 г. | 12 | 21 сент. 2021 г. | 20 | 19 окт. 2021 г. | 32 |
| -3.68% | 21 янв. 2021 г. | 7 | 29 янв. 2021 г. | 5 | 5 февр. 2021 г. | 12 |
AUSFГрафик волатильности
На текущий момент Global X Adaptive U.S. Factor ETF показывает волатильность на уровне 8.77%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.