PortfoliosLab logo

Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 нояб. 2022 г.

AUSF — это пассивный ETF от Global X, отслеживающий инвестиционный результат Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). AUSF запущен 24 авг. 2018 г. и имеет комиссию в 0.27%.

Информация о ETF

ISINUS37954Y5740
CUSIP37954Y574
ЭмитентGlobal X
Дата выпуска24 авг. 2018 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияAll Cap Equities
Комиссия0.27%
Отслеживаемый индексAdaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD)
Домашняя страницаwww.globalxetfs.com
Класс активаАкции

Капитализация

Смешанная

Инвестиционный стиль

Смешанный

Торговые данные

Цена закрытия$31.78
Годовой диапазон$27.33 - $31.98
EMA (50)$30.65
EMA (200)$30.16
Средний объем торгов$17.19K

AUSFГрафик цены за акцию


Загрузка...

AUSFДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X Adaptive U.S. Factor ETF в авг. 2018 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $14,560 при доходности около 45.60%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
-4.82%
AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

AUSFСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AUSF

AUSFДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.06%1.45%
6 месяцев3.54%-4.40%
С начала года1.91%-16.59%
1 год6.66%-13.48%
5 лет9.25%7.73%
10 лет9.25%7.73%

AUSFДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-3.85%-0.52%4.04%-4.09%2.06%-6.09%5.92%-1.15%-5.66%11.54%1.11%
20210.39%4.90%6.43%3.52%2.82%-1.97%0.57%3.14%-2.70%2.96%-2.00%7.05%
20200.07%-11.37%-22.80%14.01%2.75%2.88%3.70%3.92%-2.96%0.71%12.75%3.37%
20199.06%1.49%0.07%3.17%-5.08%5.38%1.39%-2.64%3.80%1.08%2.70%2.02%
2018-0.20%0.16%-4.12%2.57%-9.25%

AUSFГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40JulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
-0.56
AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

AUSFИстория дивидендов

Дивидендная доходность Global X Adaptive U.S. Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.


ПериодTTM2021202020192018
Дивиденд$0.75$0.71$0.76$1.05$0.32

Дивидендный доход

2.36%2.28%3.10%4.37%1.66%

AUSFГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63%
-17.12%
AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

AUSFМаксимальные просадки

Global X Adaptive U.S. Factor ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 44.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 200 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.24%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.226
-15.6%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.148
-14.23%21 апр. 2022 г.4117 июн. 2022 г.10822 нояб. 2022 г.149
-6.75%30 дек. 2021 г.3823 февр. 2022 г.2429 мар. 2022 г.62
-5.85%29 июл. 2019 г.2023 авг. 2019 г.1312 сент. 2019 г.33
-5.62%7 июн. 2021 г.3019 июл. 2021 г.2016 авг. 2021 г.50
-5.13%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.33
-4.91%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1116 дек. 2021 г.21
-4.13%3 сент. 2021 г.1221 сент. 2021 г.2019 окт. 2021 г.32
-3.68%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.55 февр. 2021 г.12

AUSFГрафик волатильности

На текущий момент Global X Adaptive U.S. Factor ETF показывает волатильность на уровне 8.77%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.77%
13.39%
AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)