Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF)
AUSF — это пассивный ETF от Global X, отслеживающий инвестиционный результат Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). AUSF запущен 24 авг. 2018 г. и имеет комиссию в 0.27%.
Информация о ETF
| ISIN | US37954Y5740 |
|---|---|
| CUSIP | 37954Y574 |
| Эмитент | Global X |
| Дата выпуска | 24 авг. 2018 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | All Cap Equities |
| Отслеживаемый индекс | Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD) |
| Домашняя страница | www.globalxetfs.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Смешанная |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Global X Adaptive U.S. Factor ETF составляет 0.27%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AUSF с SPY, AUSF с VOO, AUSF с ONEV, AUSF с GVAL, AUSF с COWZ, AUSF с SCHG, AUSF с EYLD, AUSF с FXAIX, AUSF с JLGMX, AUSF с FELG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X Adaptive U.S. Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Global X Adaptive U.S. Factor ETF показал доход в 4.57% с начала года и 26.95% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.57% | 5.29% |
| 1 месяц | -2.36% | -2.47% |
| 6 месяцев | 23.91% | 16.40% |
| 1 год | 26.95% | 20.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.72% | 11.60% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.43% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.83% | 3.82% | 4.47% | |||||||||
| 2023 | -4.75% | -0.67% | 10.56% | 8.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Global X Adaptive U.S. Factor ETF(AUSF)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X Adaptive U.S. Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.68 | $0.62 | $0.71 | $0.76 | $1.05 | $0.32 |
Дивидендный доход | 1.81% | 1.83% | 1.99% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Adaptive U.S. Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.15 |
| 2018 | $0.22 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Global X Adaptive U.S. Factor ETF показал максимальную просадку в 44.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Global X Adaptive U.S. Factor ETF составляет 5.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.24% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 226 |
| -15.6% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 148 |
| -14.23% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 17 июн. 2022 г. | 108 | 22 нояб. 2022 г. | 149 |
| -9.82% | 5 дек. 2022 г. | 71 | 17 мар. 2023 г. | 73 | 3 июл. 2023 г. | 144 |
| -7.13% | 31 авг. 2023 г. | 41 | 27 окт. 2023 г. | 10 | 10 нояб. 2023 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Global X Adaptive U.S. Factor ETF составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.