- ISIN
- US37954Y5740
- CUSIP
- 37954Y574
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 24 авг. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities, Multi-factor
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $866M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции AUSF — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUSF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,977.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) показал доход в 11.37% с начала года и 17.07% за последние 12 месяцев.
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AUSF по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AUSF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.66% | 3.95% | -3.55% | 2.24% | 0.03% | -0.53% | 4.34% | 11.37% | |||||
| 2025 | 4.03% | 0.91% | -0.34% | -2.68% | 3.05% | 2.81% | -0.29% | 4.44% | 0.59% | -2.82% | 2.98% | 0.55% | 13.69% |
| 2024 | 1.83% | 3.81% | 4.48% | -4.62% | 3.05% | -0.66% | 6.01% | 1.68% | 0.52% | 0.23% | 5.70% | -6.26% | 16.05% |
| 2023 | -0.17% | -2.83% | 1.04% | 1.38% | -3.38% | 7.85% | 4.09% | 0.25% | -4.75% | -0.67% | 10.56% | 8.17% | 22.26% |
| 2022 | -3.85% | -0.52% | 4.04% | -4.09% | 2.06% | -6.09% | 5.92% | -1.15% | -5.66% | 11.54% | 2.34% | -3.22% | -0.18% |
| 2021 | 0.39% | 4.90% | 6.43% | 3.52% | 2.82% | -1.97% | 0.57% | 3.14% | -2.70% | 2.96% | -2.00% | 7.05% | 27.48% |
Метрики бенчмарка
Global X Adaptive U.S. Factor ETF has an annualized alpha of 2.36%, beta of 0.81, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 28, 2018.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.64%) than losses (82.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.36%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 83.64%
- Участие в снижении
- 82.85%
Комиссия
Комиссия AUSF составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUSF имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUSF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.24 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 9.71 | -1.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X Adaptive U.S. Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.29 | $1.11 | $0.68 | $0.78 | $0.71 | $0.76 | $1.05 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.64% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Adaptive U.S. Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.12 | $1.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.14 | $1.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.05 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.02 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X Adaptive U.S. Factor ETF показал максимальную просадку в 44.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.25%март 2020 г. | 1mo 8d | 9mo 19d | 10mo 27dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-15.59%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 3d | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.23%июнь 2022 г. | 1mo 27d | 5mo 8d | 7mo 5dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.29%апр. 2025 г. | 4mo 10d | 2mo 20d | 7moнояб. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.82%март 2023 г. | 3mo 12d | 3mo 18d | 7moдек. 2022 г. - июль 2023 г. | — |
Показатели просадок
| AUSF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -56.78% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -9.10% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -18.90% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -25.43% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -10.70% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.09% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AUSF
Добавьте Global X Adaptive U.S. Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUSF