PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMO с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPMO и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMO и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-2.91%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.


SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Momentum ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий SPMO и GDE

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPMO vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPMOGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.95

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.47

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.77

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

10.77

-3.87

SPMO vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPMOGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.95

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.13

-0.27

Корреляция

Корреляция между SPMO и GDE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и GDE

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности GDE в 4.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и GDE

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, примерно равная максимальной просадке GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


SPMOGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-32.01%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-22.66%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-16.07%

+8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-7.75%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

5.84%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и GDE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 7.22%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPMOGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

12.02%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

25.26%

-12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

32.25%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

26.19%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

26.19%

-6.10%