Сравнение SPMO с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
SPMO и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMO и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMO и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -2.91% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и GDE
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPMO vs. GDE — Ранг доходности на риск
SPMO
GDE
Сравнение SPMO c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.95 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.47 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.77 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 10.77 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.95 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SPMO и GDE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и GDE
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и GDE
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, примерно равная максимальной просадке GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMO | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -32.01% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -22.66% | +9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -16.07% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -7.75% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 5.84% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и GDE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 7.22%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMO | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 12.02% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 25.26% | -12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 32.25% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 26.19% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 26.19% | -6.10% |