PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIRR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIRRQQQ
Дох-ть с нач. г.19.30%17.41%
Дох-ть за 1 год33.28%31.83%
Дох-ть за 3 года19.78%12.07%
Дох-ть за 5 лет22.08%21.41%
Дох-ть за 10 лет14.01%18.87%
Коэф-т Шарпа1.472.13
Дневная вол-ть21.64%15.64%
Макс. просадка-42.37%-82.98%
Текущая просадка-5.76%-1.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AIRR и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и QQQ

С начала года, AIRR показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции AIRR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.01% против 18.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
258.91%
479.63%
AIRR
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий AIRR и QQQ

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIRR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.71
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.07

Сравнение коэффициента Шарпа AIRR и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIRR и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.47
2.13
AIRR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и QQQ

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности QQQ в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.16%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.38%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.44%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и QQQ

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.76%
-1.04%
AIRR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и QQQ

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.95%
3.40%
AIRR
QQQ