PortfoliosLab logo
Сравнение AIRR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIRR и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AIRR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
262.94%
473.94%
AIRR
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIRR:

0.29

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

AIRR:

0.62

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

AIRR:

1.08

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

AIRR:

0.30

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

AIRR:

0.84

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

AIRR:

9.84%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

AIRR:

28.84%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

AIRR:

-42.37%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

AIRR:

-19.05%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции AIRR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.42% против 16.72% соответственно.


AIRR

С начала года

-9.60%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-8.11%

1 год

7.43%

5 лет

26.81%

10 лет

14.42%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIRR и QQQ

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIRR: 0.70%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIRR и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIRR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AIRR: 0.29
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AIRR: 0.62
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AIRR: 1.08
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AIRR: 0.30
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AIRR: 0.84
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.47
AIRR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и QQQ

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.30%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и QQQ

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.05%
-12.28%
AIRR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и QQQ

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 15.60%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.60%
16.86%
AIRR
QQQ