Сравнение AIRR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco QQQ (QQQ).
AIRR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIRR или QQQ.
Основные характеристики
| AIRR | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.75% | 12.23% |
| Дох-ть за 1 год | 32.79% | 22.23% |
| Дох-ть за 3 года | 21.33% | 8.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.44% | 19.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.09% | 17.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 22.63% | 16.21% |
| Макс. просадка | -42.37% | -82.98% |
| Текущая просадка | -3.30% | -8.89% |
Корреляция
Корреляция между AIRR и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIRR и QQQ
С начала года, AIRR показывает доходность 24.75%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции AIRR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.09% против 17.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIRR и QQQ
AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIRR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRR и QQQ
Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.15% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% | 0.38% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок AIRR и QQQ
Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIRR и QQQ
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.