PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 21.89%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.70%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIRR имеют среднегодовую доходность 21.89%, а акции QQQ немного впереди с 21.94%.

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between AIRR and QQQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.57

The correlation between AIRR and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIRR и QQQ

Секторы
AIRR
QQQ

Промышленность

84.6%
2.8%

Финансовые услуги

9.6%
0.2%

Энергетика

3.8%
0.6%

Технологии

0.5%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

AIRR
84.6%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
QQQ
0.2%

Энергетика

AIRR
3.8%
QQQ
0.6%

Технологии

AIRR
0.5%
QQQ
53.8%

Сырьевые материалы

AIRR

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

QQQ
7.7%

Здравоохранение

AIRR

-

QQQ
4.2%

Недвижимость

AIRR

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

AIRR

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с PSCIAIRR с GRIDAIRR с CCOR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

AIRR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.64

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.45

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.51

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

13.49

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.81

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.41

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AIRR и QQQ

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-82.97%

+40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.96%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-22.77%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-35.12%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-35.12%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.26%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-32.79%

+25.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.11%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и QQQ

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

4.49%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

12.10%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

15.94%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

22.38%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

22.29%

+4.00%

Сравнение комиссий AIRR и QQQ

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и QQQ

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and QQQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 21.89% for AIRR. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 21.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while QQQ is Nasdaq-100. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for AIRR and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор