PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с PH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с PH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while PH (Parker-Hannifin Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EUFN returned 13.48%/yr vs 25.12%/yr for PH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и PH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 13.48% против 25.12% соответственно.

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
4.86%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%

PH

1 день
0.12%
1 месяц
4.72%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.52%
1 год
39.33%
3 года*
36.33%
5 лет*
26.12%
10 лет*
25.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и PH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
PH
Parker-Hannifin Corporation		3.21%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%

Correlation

The correlation between EUFN and PH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.56

The correlation between EUFN and PH shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

Parker-Hannifin Corporation

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с PH:
PH с ETNPH с SPYPH с ITWPH с VOOPH с ROKPH с FSSPH с DCI

Доходность на риск

EUFN vs. PH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PH
Ранг доходности на риск PH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c PH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.47

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.17

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.90

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

5.64

+0.59

EUFN vs. PH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PH равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и PH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и PH

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и PH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-66.92%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-19.34%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-26.79%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-28.64%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-54.68%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-11.49%

+11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-15.33%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

6.52%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и PH

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 6.96%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.58%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

18.96%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

25.10%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

28.68%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

31.70%

-7.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и PH

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности PH в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.82%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and PH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PH has higher volatility (7.58%) compared to EUFN (6.96%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs PH's -66.92%.

PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и PH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор