Сравнение IDVO с GDE
IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 22.78%/yr vs 42.64%/yr for GDE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности IDVO и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.16%.
IDVO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDVO и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 14.60% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 6.42% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | 0.47% |
Correlation
The correlation between IDVO and GDE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between IDVO and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVO vs. GDE — Ранг доходности на риск
IDVO
GDE
Сравнение IDVO c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVO | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.83 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 5.36 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVO и GDE
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVO | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -32.01% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -22.66% | +12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -22.66% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -16.53% | +15.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -7.93% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 7.73% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и GDE
Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 6.41%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVO | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 10.77% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 25.97% | -12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 29.88% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 27.09% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 27.09% | -10.59% |
Сравнение комиссий IDVO и GDE
IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и GDE
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности GDE в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.46% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
IDVO and GDE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (10.77%) compared to IDVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 42.64% vs 22.78% for IDVO. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.64% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.
IDVO has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 4.19% for GDE.
IDVO is categorized as Derivative Income, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Amplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.20% for GDE.
IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDVO и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор