PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQ с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQ (Invesco QQQ ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 20.75%/yr vs 20.10%/yr for SPMO. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQQ имеют среднегодовую доходность 20.75%, а акции SPMO немного отстают с 20.10%.

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам QQQ и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between QQQ and SPMO is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.77

The correlation between QQQ and SPMO shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQ и SPMO

Секторы
QQQ
SPMO

Технологии

60.9%
53.7%

Коммуникационные услуги

13.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
1.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.2%

Здравоохранение

3.6%
6.9%

Промышленность

2.7%
11.2%

Коммунальные услуги

1.1%
2.7%

Сырьевые материалы

1.0%
1.9%

Энергетика

0.5%
3.3%

Финансовые услуги

0.2%
6.0%

Недвижимость

0.1%
1.1%

Технологии

QQQ
60.9%
SPMO
53.7%

Коммуникационные услуги

QQQ
13.1%
SPMO
7.4%

Потребительский циклический сектор

QQQ
10.7%
SPMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.3%
SPMO
4.2%

Здравоохранение

QQQ
3.6%
SPMO
6.9%

Промышленность

QQQ
2.7%
SPMO
11.2%

Коммунальные услуги

QQQ
1.1%
SPMO
2.7%

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
SPMO
1.9%

Энергетика

QQQ
0.5%
SPMO
3.3%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
SPMO
6.0%

Недвижимость

QQQ
0.1%
SPMO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMOSPMO с QQQM

Доходность на риск

QQQ vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQ c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.34

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.90

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.06

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

7.35

+0.27

QQQ vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и SPMO

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-30.95%

-52.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-15.64%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-20.13%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-22.74%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-30.95%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-7.05%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-4.62%

-27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.37%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и SPMO

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.44%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

10.70%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

21.85%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

24.09%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

20.69%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

20.97%

+1.56%

Сравнение комиссий QQQ и SPMO

QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и SPMO

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and SPMO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, QQQ leads with 20.75% vs 20.10% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.75% return vs 20.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.42% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while SPMO is Momentum. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.13% for SPMO.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор