PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.94%/yr vs 20.95%/yr for SPMO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 21.30%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQQ имеют среднегодовую доходность 21.94%, а акции SPMO немного отстают с 20.95%.

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between QQQ and SPMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.76

The correlation between QQQ and SPMO shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQ и SPMO

Секторы
QQQ
SPMO

Технологии

53.8%
52.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.3%

Здравоохранение

4.2%
6.7%

Промышленность

2.8%
11.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.8%

Сырьевые материалы

1.1%
1.6%

Энергетика

0.6%
3.4%

Финансовые услуги

0.2%
5.9%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

QQQ
53.8%
SPMO
52.6%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
SPMO
4.3%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
SPMO
6.7%

Промышленность

QQQ
2.8%
SPMO
11.3%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
SPMO
1.6%

Энергетика

QQQ
0.6%
SPMO
3.4%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
SPMO
5.9%

Недвижимость

QQQ
0.1%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMOSPMO с SPVM

Доходность на риск

QQQ vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

2.62

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

3.54

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

3.64

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

14.17

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.27

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

1.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.01

-0.60

Просадки

Сравнение просадок QQQ и SPMO

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-30.95%

-52.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.70%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-20.13%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-22.74%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-30.95%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.79%

-4.60%

-28.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.26%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и SPMO

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 4.49%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.35%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

14.39%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

17.64%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

19.30%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

20.31%

+1.98%

Сравнение комиссий QQQ и SPMO

QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и SPMO

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and SPMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 20.95% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

SPMO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.38% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while SPMO is Momentum. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.13% for SPMO.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор