PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с ESPO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Over the past 5 years, WRB returned 17.90%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%-0.26%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between WRB and ESPO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.13

The correlation between WRB and ESPO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

WRB vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRBESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.80

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
-1.02

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.88

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.54

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-0.94

+0.40

WRB vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и ESPO

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-50.99%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-27.81%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-27.81%

+10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-48.33%

+22.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-27.19%

+15.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-15.06%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

15.95%

-6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и ESPO

W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

4.42%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

14.67%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

18.83%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

25.10%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

25.71%

-1.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и ESPO

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WRB and ESPO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRB has higher volatility (7.63%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs ESPO's -50.99%.

WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор