Сравнение WRB с MFG
WRB (W. R. Berkley Corporation) and MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WRB in Insurance - Property & Casualty, MFG in Banks - Regional. Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 15.72%/yr for MFG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и MFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у MFG с доходностью 32.24%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции MFG по среднегодовой доходности: 17.92% против 15.72% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
MFG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 11.39%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 31.34%
- 1 год
- 78.46%
- 3 года*
- 51.80%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам WRB и MFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 32.24% | 54.60% | 47.85% | 26.14% | 17.09% | 2.40% | -15.06% | 3.00% | -17.58% | 3.21% |
Correlation
The correlation between WRB and MFG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between WRB and MFG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
MFG:
¥101.00
WRB:
15.34
MFG:
15.35
WRB:
0.89
MFG:
0.56
WRB:
1.86
MFG:
2.22
WRB:
$14.71B
MFG:
¥8.66T
WRB:
$2.91B
MFG:
¥4.12T
WRB:
$2.37B
MFG:
¥1.63T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. MFG — Ранг доходности на риск
WRB
MFG
Сравнение WRB c MFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | MFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.11 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 8.25 | -8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и MFG
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки MFG в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и MFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -80.57% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -24.78% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -28.33% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -28.33% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -49.87% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -4.06% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -60.82% | +46.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 9.31% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и MFG
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 10.09% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 24.20% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 30.69% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 29.66% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 26.49% | -1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и MFG
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности MFG в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.96% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и MFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Mizuho Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и MFG
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
MFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
MFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and MFG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFG has higher volatility (10.09%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs MFG's -80.57%.
MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и MFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор