Сравнение ESPO с GDE
ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. ESPO is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, ESPO returned 16.96%/yr vs 42.64%/yr for GDE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.16%.
ESPO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -15.10%
- 6 месяцев
- -16.17%
- 1 год
- -14.01%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESPO и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -15.10% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -25.56% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between ESPO and GDE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between ESPO and GDE shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPO vs. GDE — Ранг доходности на риск
ESPO
GDE
Сравнение ESPO c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPO | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.83 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 5.36 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPO и GDE
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPO | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -32.01% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -22.66% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.81% | -22.66% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.19% | -16.53% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -7.93% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 7.73% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и GDE
Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPO | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 10.77% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 25.97% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 29.88% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 27.09% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 27.09% | -1.38% |
Сравнение комиссий ESPO и GDE
ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и GDE
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности GDE в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.47% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESPO and GDE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (10.77%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 42.64% vs 16.96% for ESPO. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.64% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.
GDE has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.47% for ESPO.
ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPO и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор