PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с IDVO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 3 years, WRB returned 24.41%/yr vs 22.78%/yr for IDVO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 14.60%.

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.61%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%8.86%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between WRB and IDVO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.16

The correlation between WRB and IDVO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

WRB vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRBIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.09

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.81

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.30

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

12.60

-13.14

WRB vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и IDVO

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-15.46%

-53.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-10.37%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-15.46%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-0.84%

-10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-2.30%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

2.71%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и IDVO

W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

6.41%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

13.94%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

16.40%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

16.50%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

16.50%

+8.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и IDVO

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности IDVO в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WRB and IDVO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRB has higher volatility (7.63%) compared to IDVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs IDVO's -15.46%.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор