Сравнение HSCZ с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
HSCZ и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCZ и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 9.07% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и AVDV
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
HSCZ vs. AVDV — Ранг доходности на риск
HSCZ
AVDV
Сравнение HSCZ c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCZ | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.78 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 3.48 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.57 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.87 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 16.10 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCZ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.78 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и AVDV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и AVDV
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и AVDV
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCZ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -43.01% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -13.19% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -28.08% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -7.48% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -6.88% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.17% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и AVDV
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.32%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCZ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 7.50% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 12.20% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 18.44% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 17.15% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 19.76% | -4.11% |